PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIFS.L с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIFS.L с QQQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UIFS.L (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - UIFS.L is a Financials Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Financials Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIFS.L returned 13.21%/yr vs 22.32%/yr for QQQ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. UIFS.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности UIFS.L и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UIFS.L торгуется в GBp, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UIFS.L показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.07%. За последние 10 лет акции UIFS.L уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.21% против 22.32% соответственно.

UIFS.L

1 день
0.79%
1 месяц
2.44%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
-2.24%
1 год
5.97%
3 года*
15.32%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.21%

QQQ

1 день
-4.20%
1 месяц
3.26%
С начала года
16.07%
6 месяцев
12.94%
1 год
37.36%
3 года*
23.49%
5 лет*
18.11%
10 лет*
22.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIFS.L и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)		-4.07%7.07%32.24%6.12%-0.45%38.07%-6.59%27.05%-9.40%12.02%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.07%12.17%27.77%47.12%-24.56%28.63%44.26%33.67%5.80%21.19%

Correlation

The correlation between UIFS.L and QQQ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2015 г.

0.30

The correlation between UIFS.L and QQQ shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UIFS.L и QQQ

Секторы
UIFS.L
QQQ

Финансовые услуги

98.1%
0.2%

Технологии

1.7%
53.8%

Промышленность

0.2%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

UIFS.L
98.1%
QQQ
0.2%

Технологии

UIFS.L
1.7%
QQQ
53.8%

Промышленность

UIFS.L
0.2%
QQQ
2.8%

Сырьевые материалы

UIFS.L

-

QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

UIFS.L

-

QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

UIFS.L

-

QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

UIFS.L

-

QQQ
7.7%

Энергетика

UIFS.L

-

QQQ
0.6%

Здравоохранение

UIFS.L

-

QQQ
4.2%

Недвижимость

UIFS.L

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

UIFS.L

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с UIFS.L:
UIFS.L с ESIF.LUIFS.L с XLFQ.LUIFS.L с IISU.LUIFS.L с XUFB.LUIFS.L с CB5.LUIFS.L с QDVH.DEUIFS.L с WFIN.AS
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

UIFS.L vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIFS.L
Ранг доходности на риск UIFS.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIFS.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIFS.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIFS.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIFS.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIFS.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIFS.L c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIFS.LQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
2.37

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
2.98

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.42

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

3.16

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.07

9.53

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIFS.L vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIFS.L на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIFS.L и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIFS.LQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

2.37

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.86

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

1.01

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.85

-0.52

Просадки

Сравнение просадок UIFS.L и QQQ

Максимальная просадка UIFS.L за все время составила -44.49%, что больше максимальной просадки QQQ в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIFS.L и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIFS.LQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.49%

-34.25%

-10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-11.89%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-24.87%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-27.87%

+7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

-27.87%

-7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-4.69%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-5.47%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

3.93%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности UIFS.L и QQQ

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) составляет 4.44%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что UIFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIFS.LQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

5.97%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

11.77%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

15.89%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

21.18%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

22.26%

+0.16%

Сравнение комиссий UIFS.L и QQQ

UIFS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIFS.L и QQQ

UIFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.40%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UIFS.L and QQQ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIFS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIFS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

UIFS.L is categorized as Financials Equities, while QQQ is Nasdaq-100. UIFS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for UIFS.L and 0.18% for QQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIFS.L и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор