PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIFS.L с ISX5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIFS.L с ISX5.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UIFS.L (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - UIFS.L is a Financials Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Financials Index, while ISX5.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIFS.L returned 13.52%/yr vs 13.63%/yr for ISX5.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UIFS.L charges 0.15%/yr vs 0.00%/yr for ISX5.L.

Доходность

Сравнение доходности UIFS.L и ISX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UIFS.L торгуется в GBp, в то время как ISX5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISX5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UIFS.L показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у ISX5.L с доходностью 7.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UIFS.L имеют среднегодовую доходность 13.52%, а акции ISX5.L немного впереди с 13.63%.

UIFS.L

1 день
1.97%
1 месяц
5.59%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-2.14%
1 год
7.87%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.05%
10 лет*
13.52%

ISX5.L

1 день
2.55%
1 месяц
5.50%
С начала года
7.79%
6 месяцев
8.29%
1 год
19.95%
3 года*
15.93%
5 лет*
11.77%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIFS.L и ISX5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)		-2.31%7.07%32.24%6.12%-0.45%38.07%-6.59%27.05%-9.40%12.02%
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.79%27.56%6.42%20.56%-3.36%15.02%3.68%20.83%7.60%0.22%

Correlation

The correlation between UIFS.L and ISX5.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.57

The correlation between UIFS.L and ISX5.L shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UIFS.L и ISX5.L

Секторы
UIFS.L
ISX5.L

Финансовые услуги

98.0%
25.0%

Технологии

1.7%
17.6%

Промышленность

0.2%
21.7%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Энергетика

-

4.8%

Здравоохранение

-

5.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.5%

Финансовые услуги

UIFS.L
98.0%
ISX5.L
25.0%

Технологии

UIFS.L
1.7%
ISX5.L
17.6%

Промышленность

UIFS.L
0.2%
ISX5.L
21.7%

Сырьевые материалы

UIFS.L

-

ISX5.L
3.5%

Коммуникационные услуги

UIFS.L

-

ISX5.L
2.4%

Потребительский циклический сектор

UIFS.L

-

ISX5.L
9.8%

Потребительский защитный сектор

UIFS.L

-

ISX5.L
5.5%

Энергетика

UIFS.L

-

ISX5.L
4.8%

Здравоохранение

UIFS.L

-

ISX5.L
5.2%

Недвижимость

UIFS.L

-

ISX5.L

-

Коммунальные услуги

UIFS.L

-

ISX5.L
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с UIFS.L:
UIFS.L с ESIF.LUIFS.L с XLFQ.LUIFS.L с IISU.LUIFS.L с XUFB.LUIFS.L с CB5.LUIFS.L с QDVH.DEUIFS.L с WFIN.AS
Часто сравнивают с ISX5.L:
ISX5.L с CSX5.LISX5.L с ^IBEXISX5.L с VGKISX5.L с VERX.ASISX5.L с ISEU.LISX5.L с AME6.DEISX5.L с RQFI.DE

Доходность на риск

UIFS.L vs. ISX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIFS.L
Ранг доходности на риск UIFS.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIFS.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIFS.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIFS.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIFS.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIFS.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ISX5.L
Ранг доходности на риск ISX5.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIFS.L c ISX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIFS.LISX5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.18

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
1.79

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

1.74

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.40

5.85

-4.45

UIFS.L vs. ISX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIFS.L на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа ISX5.L равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIFS.L и ISX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIFS.L и ISX5.L

Максимальная просадка UIFS.L за все время составила -44.49%, что больше максимальной просадки ISX5.L в -32.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIFS.L и ISX5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIFS.LISX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.49%

-32.96%

-11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-11.40%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-14.17%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-21.77%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

-31.41%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

0.00%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-6.89%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

3.40%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UIFS.L и ISX5.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) составляет 4.49%, в то время как у iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что UIFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIFS.LISX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.92%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

14.15%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

16.91%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.50%

19.38%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

20.45%

+1.98%

Сравнение комиссий UIFS.L и ISX5.L

UIFS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ISX5.L в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIFS.L и ISX5.L

Ни UIFS.L, ни ISX5.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UIFS.L and ISX5.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISX5.L is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISX5.L is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.15% for UIFS.L.

UIFS.L is categorized as Financials Equities, while ISX5.L is Europe Equities. UIFS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials Index, while ISX5.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.15% for UIFS.L and 0.00% for ISX5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIFS.L и ISX5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор