Сравнение UIFS.L с GXLF.L
UIFS.L (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and GXLF.L (SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF) are both Financials Equities funds - UIFS.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Financials Index while GXLF.L tracks the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UIFS.L и GXLF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UIFS.L торгуется в GBp, в то время как GXLF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
UIFS.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 13.21%
GXLF.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIFS.L vs. GXLF.L — Ранг доходности на риск
UIFS.L
GXLF.L
Сравнение UIFS.L c GXLF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) и SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIFS.L | GXLF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIFS.L | GXLF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок UIFS.L и GXLF.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIFS.L | GXLF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.49% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UIFS.L и GXLF.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIFS.L | GXLF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.00% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | — | — |
Сравнение комиссий UIFS.L и GXLF.L
И UIFS.L, и GXLF.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIFS.L и GXLF.L
Ни UIFS.L, ни GXLF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIFS.L and GXLF.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
UIFS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials Index, while GXLF.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street.
Подберите оптимальное распределение для UIFS.L и GXLF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор