Сравнение UHYG.L с RISE.L
UHYG.L (Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist) and RISE.L (iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF) are both High Yield Bonds funds - UHYG.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD while RISE.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UHYG.L returned 3.52%/yr vs 4.64%/yr for RISE.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UHYG.L charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for RISE.L.
Доходность
Сравнение доходности UHYG.L и RISE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UHYG.L торгуется в GBP, в то время как RISE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RISE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UHYG.L показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у RISE.L с доходностью 1.29%.
UHYG.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- -4.64%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- —
RISE.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UHYG.L и RISE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHYG.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist | 1.45% | -4.28% | 9.74% | 5.64% | -1.68% | 4.50% | 2.15% | 9.58% | 3.46% | -2.77% |
RISE.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 1.29% | 5.86% | 5.76% | 7.62% | -3.13% | 4.04% | 14.09% | 13.14% | 2.07% | 3.75% |
Correlation
The correlation between UHYG.L and RISE.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | 0.79 |
The correlation between UHYG.L and RISE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UHYG.L vs. RISE.L — Ранг доходности на риск
UHYG.L
RISE.L
Сравнение UHYG.L c RISE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) и iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (RISE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UHYG.L | RISE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.36 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 3.42 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 10.87 | -10.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UHYG.L | RISE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 2.00 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.70 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.85 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок UHYG.L и RISE.L
Максимальная просадка UHYG.L за все время составила -15.35%, что больше максимальной просадки RISE.L в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHYG.L и RISE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UHYG.L | RISE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.35% | -14.31% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -2.86% | -6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.53% | -6.65% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.48% | -10.05% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -0.25% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -2.24% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 0.90% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHYG.L и RISE.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (RISE.L) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что UHYG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UHYG.L | RISE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.24% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 3.62% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.94% | 4.90% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.70% | 6.66% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.50% | 8.83% | +0.67% |
Сравнение комиссий UHYG.L и RISE.L
UHYG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RISE.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHYG.L и RISE.L
UHYG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RISE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISE.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 8.29% | 6.61% | 6.89% | 6.13% | 5.06% | 4.52% | 4.96% | 5.81% | 6.42% | 5.91% | 2.65% |
UHYG.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist | 0.00% | 0.00% | 3.44% | 6.00% | 5.93% | 6.98% | 6.98% | 6.59% | 5.42% | 4.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UHYG.L and RISE.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UHYG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UHYG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for RISE.L.
UHYG.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while RISE.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.25% for UHYG.L and 0.50% for RISE.L.
Подберите оптимальное распределение для UHYG.L и RISE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор