PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISE.L с CRHG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RISE.L с CRHG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (RISE.L) и iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CRHG.L).

RISE.L и CRHG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 21 июн. 2016 г.. CRHG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RISE.L и CRHG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (RISE.L) и iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CRHG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RISE.L и CRHG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RISE.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF		-0.10%5.86%5.76%7.62%-3.13%4.04%14.09%13.14%7.53%
CRHG.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		-0.20%5.84%3.84%7.67%-15.04%-1.45%6.06%10.89%-1.05%
Разные валюты инструментов

RISE.L торгуется в GBp, в то время как CRHG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRHG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RISE.L показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у CRHG.L с доходностью -0.20%.

RISE.L

1 день
0.44%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.89%
1 год
5.98%
3 года*
6.18%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—

CRHG.L

1 день
0.38%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.48%
1 год
4.45%
3 года*
4.85%
5 лет*
0.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF

iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с RISE.L:
RISE.L с HYGRISE.L с SPHYRISE.L с HYUS.LRISE.L с FAHY.LRISE.L с HYFC.LRISE.L с SDHY.LRISE.L с STHY.L
Часто сравнивают с CRHG.L:
CRHG.L с PLAN.LCRHG.L с CLIM.LCRHG.L с FSMG.LCRHG.L с KLMG.LCRHG.L с V3GS.LCRHG.L с V3GU.LCRHG.L с XCO2.L

Сравнение комиссий RISE.L и CRHG.L

RISE.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CRHG.L в 0.25%.

RISE.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF
CRHG.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Доходность на риск

RISE.L vs. CRHG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISE.L
Ранг доходности на риск RISE.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISE.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISE.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISE.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISE.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISE.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CRHG.L
Ранг доходности на риск CRHG.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRHG.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRHG.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRHG.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRHG.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRHG.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISE.L c CRHG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (RISE.L) и iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CRHG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RISE.LCRHG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.97

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.33

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.68

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

6.19

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RISE.L vs. CRHG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISE.L на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRHG.L равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISE.L и CRHG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RISE.LCRHG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.97

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.07

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.31

+0.53

Корреляция

Корреляция между RISE.L и CRHG.L составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISE.L и CRHG.L

Дивидендная доходность RISE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности CRHG.L в 4.13%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RISE.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF		8.41%6.61%6.89%6.13%5.06%4.52%4.96%5.81%6.42%5.91%2.65%
CRHG.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		4.13%4.01%3.76%3.18%2.70%2.02%2.27%2.66%1.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RISE.L и CRHG.L

Максимальная просадка RISE.L за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки CRHG.L в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISE.L и CRHG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

RISE.LCRHG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-20.54%

+6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-2.71%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.05%

-20.54%

+10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-1.66%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-5.62%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.73%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RISE.L и CRHG.L

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (RISE.L) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CRHG.L) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что RISE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRHG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RISE.LCRHG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

1.77%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

2.58%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

4.61%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

5.62%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

5.74%

+3.15%