Сравнение RISE.L с STHY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (RISE.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L).
RISE.L и STHY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 21 июн. 2016 г.. STHY.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RISE.L и STHY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RISE.L и STHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISE.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF | -0.10% | 5.86% | 5.76% | 7.62% | -3.13% | 4.04% | 14.09% | 13.14% | 2.07% | 3.75% |
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | 1.63% | 0.87% | 10.33% | 6.07% | 6.50% | 5.36% | 0.83% | 5.90% | 5.24% | -3.67% |
Разные валюты инструментов
RISE.L торгуется в GBp, в то время как STHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STHY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RISE.L показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у STHY.L с доходностью 1.63%.
RISE.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- —
STHY.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISE.L и STHY.L
RISE.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии STHY.L в 0.55%.
Доходность на риск
RISE.L vs. STHY.L — Ранг доходности на риск
RISE.L
STHY.L
Сравнение RISE.L c STHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (RISE.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RISE.L | STHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.65 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.95 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.37 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 3.52 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RISE.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.65 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.68 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между RISE.L и STHY.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISE.L и STHY.L
Дивидендная доходность RISE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности STHY.L в 7.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISE.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 8.41% | 6.61% | 6.89% | 6.13% | 5.06% | 4.52% | 4.96% | 5.81% | 6.42% | 5.91% | 2.65% | 0.00% |
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | 7.04% | 7.17% | 7.60% | 6.36% | 4.97% | 4.58% | 4.89% | 5.10% | 5.32% | 5.21% | 5.39% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок RISE.L и STHY.L
Максимальная просадка RISE.L за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки STHY.L в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISE.L и STHY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| RISE.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -21.75% | +7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -3.69% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.05% | -9.55% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -0.80% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -1.43% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.52% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISE.L и STHY.L
Текущая волатильность для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (RISE.L) составляет 1.95%, в то время как у PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что RISE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RISE.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 2.59% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 4.96% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 7.34% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 8.20% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 9.77% | -0.88% |