Сравнение RISE.L с HYUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (RISE.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L).
RISE.L и HYUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 21 июн. 2016 г.. HYUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 5 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RISE.L и HYUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RISE.L и HYUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RISE.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF | -0.10% | 5.86% | 5.76% | 7.62% | 2.12% |
HYUS.L iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.11% | 0.89% | 10.17% | 7.21% | 1.75% |
Разные валюты инструментов
RISE.L торгуется в GBp, в то время как HYUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RISE.L показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у HYUS.L с доходностью 1.11%.
RISE.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- —
HYUS.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISE.L и HYUS.L
RISE.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYUS.L в 0.20%.
Доходность на риск
RISE.L vs. HYUS.L — Ранг доходности на риск
RISE.L
HYUS.L
Сравнение RISE.L c HYUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (RISE.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RISE.L | HYUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.56 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.81 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.10 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.33 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 3.30 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RISE.L | HYUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.56 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.57 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между RISE.L и HYUS.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISE.L и HYUS.L
Дивидендная доходность RISE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности HYUS.L в 7.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISE.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 8.41% | 6.61% | 6.89% | 6.13% | 5.06% | 4.52% | 4.96% | 5.81% | 6.42% | 5.91% | 2.65% |
HYUS.L iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 7.49% | 7.38% | 7.54% | 6.30% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RISE.L и HYUS.L
Максимальная просадка RISE.L за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки HYUS.L в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISE.L и HYUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| RISE.L | HYUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -10.49% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -4.22% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -1.21% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -1.72% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.64% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISE.L и HYUS.L
Текущая волатильность для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (RISE.L) составляет 1.95%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что RISE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RISE.L | HYUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 2.56% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 4.96% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 7.94% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 9.20% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 9.20% | -0.31% |