PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RISE.L с HYUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RISE.L и HYUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (RISE.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RISE.L и HYUS.L


2026 (YTD)2025202420232022
RISE.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF
-0.10%5.86%5.76%7.62%2.12%
HYUS.L
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)
1.11%0.89%10.17%7.21%1.75%
Разные валюты инструментов

RISE.L торгуется в GBp, в то время как HYUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RISE.L показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у HYUS.L с доходностью 1.11%.


RISE.L

1 день
0.44%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.89%
1 год
5.98%
3 года*
6.18%
5 лет*
4.31%
10 лет*

HYUS.L

1 день
0.17%
1 месяц
0.63%
С начала года
1.11%
6 месяцев
2.85%
1 год
4.44%
3 года*
5.98%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Сравнение комиссий RISE.L и HYUS.L

RISE.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYUS.L в 0.20%.


Доходность на риск

RISE.L vs. HYUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RISE.L
Ранг доходности на риск RISE.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISE.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISE.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISE.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISE.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISE.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина

HYUS.L
Ранг доходности на риск HYUS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYUS.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUS.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUS.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUS.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISE.L c HYUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (RISE.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RISE.LHYUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.56

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.81

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.10

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.33

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

3.30

+3.01

RISE.L vs. HYUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISE.L на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа HYUS.L равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISE.L и HYUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RISE.LHYUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.56

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.57

+0.27

Корреляция

Корреляция между RISE.L и HYUS.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RISE.L и HYUS.L

Дивидендная доходность RISE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности HYUS.L в 7.49%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
RISE.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF
8.41%6.61%6.89%6.13%5.06%4.52%4.96%5.81%6.42%5.91%2.65%
HYUS.L
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)
7.49%7.38%7.54%6.30%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RISE.L и HYUS.L

Максимальная просадка RISE.L за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки HYUS.L в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISE.L и HYUS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


RISE.LHYUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-10.49%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-4.22%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-1.21%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-1.72%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.64%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RISE.L и HYUS.L

Текущая волатильность для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (RISE.L) составляет 1.95%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что RISE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RISE.LHYUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

2.56%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

4.96%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

7.94%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

9.20%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

9.20%

-0.31%