Сравнение UHYG.L с HYEA.L
UHYG.L (Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist) and HYEA.L (iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF) are both High Yield Bonds funds - UHYG.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD while HYEA.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Both are passively managed. UHYG.L charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for HYEA.L.
Доходность
Сравнение доходности UHYG.L и HYEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UHYG.L торгуется в GBP, в то время как HYEA.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYEA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
UHYG.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- —
HYEA.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UHYG.L vs. HYEA.L — Ранг доходности на риск
UHYG.L
HYEA.L
Сравнение UHYG.L c HYEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UHYG.L | HYEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UHYG.L | HYEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок UHYG.L и HYEA.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UHYG.L | HYEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.48% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UHYG.L и HYEA.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UHYG.L | HYEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.70% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | — | — |
Сравнение комиссий UHYG.L и HYEA.L
UHYG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYEA.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHYG.L и HYEA.L
Дивидендная доходность UHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, тогда как HYEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEA.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UHYG.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist | 5.75% | 5.84% | 3.44% | 6.01% | 5.93% | 6.98% | 6.97% | 6.59% | 5.42% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, UHYG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UHYG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for HYEA.L.
UHYG.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while HYEA.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.25% for UHYG.L and 0.50% for HYEA.L.
Подберите оптимальное распределение для UHYG.L и HYEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор