Сравнение UGRO с JOBY
UGRO (urban-gro, Inc.) and JOBY (Joby Aviation, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — UGRO in Farm & Heavy Construction Machinery, JOBY in Airports & Air Services. Over the past 3 years, UGRO returned -54.02%/yr vs 14.63%/yr for JOBY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UGRO и JOBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGRO показывает доходность -57.29%, что значительно ниже, чем у JOBY с доходностью -27.65%.
UGRO
- 1 день
- -6.85%
- 1 месяц
- -48.89%
- С начала года
- -57.29%
- 6 месяцев
- -46.87%
- 1 год
- -65.58%
- 3 года*
- -54.02%
- 5 лет*
- -58.85%
- 10 лет*
- —
JOBY
- 1 день
- -14.27%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -27.65%
- 6 месяцев
- -37.42%
- 1 год
- 26.32%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UGRO и JOBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UGRO urban-gro, Inc. | -57.29% | -70.36% | -32.53% | -48.53% | -74.05% | 3.05% |
JOBY Joby Aviation, Inc. | -27.65% | 62.36% | 22.26% | 98.51% | -54.11% | -45.52% |
Correlation
The correlation between UGRO and JOBY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
UGRO:
$2.46M
JOBY:
$9.01B
UGRO:
-$30.88
JOBY:
-$1.10
UGRO:
0.23
JOBY:
106.96
UGRO:
0.01
JOBY:
4.60
UGRO:
$7.89M
JOBY:
$77.67M
UGRO:
-$617.14K
JOBY:
$8.72M
UGRO:
-$10.73M
JOBY:
-$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGRO vs. JOBY — Ранг доходности на риск
UGRO
JOBY
Сравнение UGRO c JOBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для urban-gro, Inc. (UGRO) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGRO | JOBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.12 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.43 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 0.73 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGRO | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.33 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.09 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок UGRO и JOBY
Максимальная просадка UGRO за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки JOBY в -76.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGRO и JOBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGRO | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -76.27% | -23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.76% | -61.06% | -30.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.91% | -61.06% | -35.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.84% | -53.16% | -46.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.94% | -50.39% | -37.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.80% | 36.06% | +19.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGRO и JOBY
urban-gro, Inc. (UGRO) имеет более высокую волатильность в 35.32% по сравнению с Joby Aviation, Inc. (JOBY) с волатильностью 23.77%. Это указывает на то, что UGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JOBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGRO | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.32% | 23.77% | +11.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 224.67% | 51.23% | +173.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 481.47% | 79.65% | +401.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 230.28% | 79.94% | +150.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 293.60% | 79.94% | +213.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGRO и JOBY
Ни UGRO, ни JOBY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UGRO и JOBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели urban-gro, Inc. и Joby Aviation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UGRO and JOBY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGRO has higher volatility (35.32%) compared to JOBY (23.77%). In terms of maximum drawdown, UGRO dropped -99.88% vs JOBY's -76.27%.
JOBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGRO и JOBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор