Сравнение UGPIX с WCPIX
UGPIX (ProFunds UltraChina) and WCPIX (Communication Services UltraSector ProFund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UGPIX returned -13.53%/yr vs 16.91%/yr for WCPIX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. UGPIX charges 1.74%/yr vs 1.78%/yr for WCPIX.
Доходность
Сравнение доходности UGPIX и WCPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGPIX показывает доходность -28.50%, что значительно ниже, чем у WCPIX с доходностью -8.71%. За последние 10 лет акции UGPIX уступали акциям WCPIX по среднегодовой доходности: -13.53% против 16.91% соответственно.
UGPIX
- 1 день
- -4.65%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- -28.50%
- 6 месяцев
- -32.27%
- 1 год
- -18.85%
- 3 года*
- -6.63%
- 5 лет*
- -35.68%
- 10 лет*
- -13.53%
WCPIX
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 27.84%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение доходности по годам UGPIX и WCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | -28.50% | 36.28% | -21.79% | -11.49% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
WCPIX Communication Services UltraSector ProFund | -8.71% | 28.70% | 47.44% | 78.07% | -54.07% | 25.49% | 33.81% | 21.51% | 22.32% | -1.70% |
Correlation
The correlation between UGPIX and WCPIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2000 г. | 0.14 |
Over the past year, UGPIX and WCPIX have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGPIX vs. WCPIX — Ранг доходности на риск
UGPIX
WCPIX
Сравнение UGPIX c WCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGPIX | WCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.75 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 2.28 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGPIX | WCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.61 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.05 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.17 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.01 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок UGPIX и WCPIX
Максимальная просадка UGPIX за все время составила -99.66%, примерно равная максимальной просадке WCPIX в -98.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и WCPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGPIX | WCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -98.94% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.67% | -16.09% | -36.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.13% | -76.29% | +23.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.24% | -76.29% | -21.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.10% | -76.29% | -22.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.97% | -74.59% | -23.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.71% | -86.49% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.91% | 5.28% | +23.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGPIX и WCPIX
ProFunds UltraChina (UGPIX) имеет более высокую волатильность в 19.03% по сравнению с Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGPIX | WCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.03% | 5.58% | +13.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.72% | 14.41% | +22.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.28% | 19.89% | +32.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 390.11% | 135.06% | +255.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 277.93% | 98.30% | +179.63% |
Сравнение комиссий UGPIX и WCPIX
UGPIX берет комиссию в 1.74%, что меньше комиссии WCPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGPIX и WCPIX
Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности WCPIX в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | 8.46% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% |
WCPIX Communication Services UltraSector ProFund | 1.53% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.15% | 0.00% | 2.97% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UGPIX and WCPIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGPIX has higher volatility (19.03%) compared to WCPIX (5.58%). In terms of maximum drawdown, UGPIX dropped -99.66% vs WCPIX's -98.94%.
WCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGPIX и WCPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор