Сравнение UGPIX с WCPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraChina (UGPIX) и Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX).
UGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г.. WCPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UGPIX и WCPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGPIX и WCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | -23.40% | 36.28% | -21.79% | -11.49% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
WCPIX Communication Services UltraSector ProFund | -9.28% | 28.70% | 47.44% | 78.07% | -54.07% | 25.49% | 33.81% | 21.51% | 22.32% | -1.70% |
Доходность по периодам
С начала года, UGPIX показывает доходность -23.40%, что значительно ниже, чем у WCPIX с доходностью -9.28%. За последние 10 лет акции UGPIX уступали акциям WCPIX по среднегодовой доходности: -13.77% против 17.42% соответственно.
UGPIX
- 1 день
- 6.32%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -23.40%
- 6 месяцев
- -46.37%
- 1 год
- -27.79%
- 3 года*
- -13.91%
- 5 лет*
- -36.96%
- 10 лет*
- -13.77%
WCPIX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- -9.28%
- 6 месяцев
- -8.81%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 32.67%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 17.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGPIX и WCPIX
UGPIX берет комиссию в 1.74%, что меньше комиссии WCPIX в 1.78%.
Доходность на риск
UGPIX vs. WCPIX — Ранг доходности на риск
UGPIX
WCPIX
Сравнение UGPIX c WCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGPIX | WCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | 0.67 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 1.14 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.15 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.19 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 3.73 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGPIX | WCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 0.67 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.07 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.18 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.01 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между UGPIX и WCPIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGPIX и WCPIX
Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности WCPIX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | 7.89% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% |
WCPIX Communication Services UltraSector ProFund | 1.54% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.15% | 0.00% | 2.97% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UGPIX и WCPIX
Максимальная просадка UGPIX за все время составила -99.66%, примерно равная максимальной просадке WCPIX в -98.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и WCPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGPIX | WCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -98.94% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.12% | -16.50% | -34.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | -76.29% | -22.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.10% | -76.29% | -22.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.82% | -74.75% | -23.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.61% | -86.58% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 5.26% | +18.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGPIX и WCPIX
ProFunds UltraChina (UGPIX) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGPIX | WCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.25% | 7.67% | +9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.06% | 14.61% | +22.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.87% | 27.48% | +30.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 390.12% | 135.09% | +255.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 277.88% | 98.31% | +179.57% |