PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGE с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UGE с XTAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

UGE и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UGE и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGE и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		10.58%-5.21%16.40%2.38%-46.78%38.25%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		1.66%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 1.66%.

UGE

1 день
0.60%
1 месяц
-16.60%
С начала года
10.58%
6 месяцев
8.04%
1 год
-1.93%
3 года*
3.56%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
7.86%

XTAP

1 день
0.08%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.34%
1 год
16.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с MSFTUGE с COSTUGE с SPYUGE с SPUUUGE с RXL
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS

Сравнение комиссий UGE и XTAP

UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

UGE vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGEXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

1.14

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.76

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.44

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.43

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.12

9.78

-9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGE vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGEXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.14

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.69

-0.35

Корреляция

Корреляция между UGE и XTAP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и XTAP

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.20%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UGE и XTAP

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

UGEXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-22.13%

-49.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-11.83%

-7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.53%

0.00%

-37.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.57%

-3.57%

-15.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.63%

1.73%

+6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и XTAP

ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что UGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UGEXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

0.77%

+7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.70%

2.52%

+16.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.76%

14.33%

+13.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.24%

14.60%

+16.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.98%

14.60%

+18.38%