Сравнение UFPIX с UXPIX
UFPIX (ProFunds UltraShort Latin America Fund) and UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UFPIX returned -14.85%/yr vs -20.32%/yr for UXPIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UFPIX и UXPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPIX показывает доходность -34.65%, что значительно ниже, чем у UXPIX с доходностью -19.30%. За последние 10 лет акции UFPIX превзошли акции UXPIX по среднегодовой доходности: -14.85% против -20.32% соответственно.
UFPIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- -27.11%
- С начала года
- -34.65%
- 1 год
- -56.81%
- 3 года*
- 41.68%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- -14.85%
UXPIX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -13.87%
- С начала года
- -19.30%
- 1 год
- -32.19%
- 3 года*
- -22.68%
- 5 лет*
- -16.81%
- 10 лет*
- -20.32%
Сравнение доходности по годам UFPIX и UXPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPIX ProFunds UltraShort Latin America Fund | -34.65% | -54.35% | 1,093.05% | -43.28% | -35.80% | -20.05% | -38.78% | -27.84% | -3.97% | -45.62% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -19.30% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
Correlation
The correlation between UFPIX and UXPIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2007 г. | 0.67 |
The correlation between UFPIX and UXPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPIX vs. UXPIX — Ранг доходности на риск
UFPIX
UXPIX
Сравнение UFPIX c UXPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFPIX | UXPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.83 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.93 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.49 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFPIX и UXPIX
Максимальная просадка UFPIX за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке UXPIX в -99.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPIX и UXPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPIX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -99.49% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.51% | -35.22% | -28.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.57% | -64.82% | -10.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.57% | -75.38% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.86% | -89.98% | -4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.50% | -99.48% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.54% | -82.57% | -10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.92% | 22.03% | +20.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPIX и UXPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что UFPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UXPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPIX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 8.30% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.11% | 27.71% | +6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 32.12% | +9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 339.53% | 33.89% | +305.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 244.21% | 34.95% | +209.26% |
Сравнение комиссий UFPIX и UXPIX
И UFPIX, и UXPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPIX и UXPIX
Дивидендная доходность UFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.56%, что больше доходности UXPIX в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPIX ProFunds UltraShort Latin America Fund | 14.56% | 9.52% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 4.10% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
UFPIX and UXPIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFPIX has higher volatility (8.77%) compared to UXPIX (8.30%). In terms of maximum drawdown, UFPIX dropped -99.86% vs UXPIX's -99.49%.
UXPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPIX и UXPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор