PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFPIX с BIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFPIX с BIPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UFPIX (ProFunds UltraShort Latin America Fund) and BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) are both mutual funds - UFPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UFPIX returned -32.62%/yr vs 6.35%/yr for BIPIX. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. UFPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for BIPIX.

Доходность

Сравнение доходности UFPIX и BIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFPIX показывает доходность -32.19%, что значительно ниже, чем у BIPIX с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции UFPIX уступали акциям BIPIX по среднегодовой доходности: -32.62% против 6.35% соответственно.

UFPIX

1 день
4.60%
1 месяц
15.02%
С начала года
-32.19%
6 месяцев
-30.91%
1 год
-56.53%
3 года*
-31.75%
5 лет*
-26.77%
10 лет*
-32.62%

BIPIX

1 день
2.52%
1 месяц
-4.88%
С начала года
6.91%
6 месяцев
5.42%
1 год
87.27%
3 года*
5.65%
5 лет*
0.88%
10 лет*
6.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFPIX и BIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		-32.19%-54.35%49.13%-43.28%-35.80%-20.05%-38.78%-27.84%-3.97%-45.62%
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		6.91%47.99%-25.91%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%

Correlation

The correlation between UFPIX and BIPIX is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г.

-0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Latin America Fund

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

Часто сравнивают с UFPIX:
UFPIX с BRPIXUFPIX с ENPIXUFPIX с UHPIXUFPIX с DRCVXUFPIX с TEPIXUFPIX с OTPIXUFPIX с BLPIX
Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с UGPIXBIPIX с FNPIXBIPIX с RMQHXBIPIX с CNPIXBIPIX с VOO

Доходность на риск

UFPIX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPIX
Ранг доходности на риск UFPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFPIX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFPIXBIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38
2.31

-3.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.44
2.99

-5.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.35

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

5.83

-6.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

17.57

-18.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFPIX vs. BIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFPIX на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа BIPIX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPIX и BIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFPIXBIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.38

2.31

-3.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.02

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.18

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.15

-0.31

Просадки

Сравнение просадок UFPIX и BIPIX

Максимальная просадка UFPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPIX и BIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFPIXBIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-84.51%

-15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.58%

-15.15%

-48.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.23%

-59.50%

-30.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.34%

-63.86%

-31.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

-63.86%

-35.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-14.35%

-85.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.60%

-37.22%

-56.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.47%

5.01%

+34.46%

Волатильность

Сравнение волатильности UFPIX и BIPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) составляет 11.87%, в то время как у ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что UFPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFPIXBIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.87%

13.98%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.78%

30.18%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.54%

38.26%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

341.70%

39.71%

+301.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

245.86%

36.37%

+209.49%

Сравнение комиссий UFPIX и BIPIX

UFPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BIPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPIX и BIPIX

Дивидендная доходность UFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности BIPIX в 0.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.34%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		14.03%9.52%0.00%2.64%0.00%0.00%0.00%0.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UFPIX and BIPIX have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIPIX has higher volatility (13.98%) compared to UFPIX (11.87%). In terms of maximum drawdown, UFPIX dropped -99.98% vs BIPIX's -84.51%.

BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFPIX и BIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор