PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UFPIX с BIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFPIX с BIPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UFPIX (ProFunds UltraShort Latin America Fund) and BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) are both mutual funds - UFPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UFPIX returned -14.85%/yr vs 9.75%/yr for BIPIX. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. UFPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for BIPIX.

Доходность

Сравнение доходности UFPIX и BIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFPIX показывает доходность -34.65%, что значительно ниже, чем у BIPIX с доходностью 40.06%. За последние 10 лет акции UFPIX уступали акциям BIPIX по среднегодовой доходности: -14.85% против 9.75% соответственно.

UFPIX

1 день
0.52%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
-27.11%
С начала года
-34.65%
1 год
-56.81%
3 года*
41.68%
5 лет*
8.50%
10 лет*
-14.85%

BIPIX

1 день
0.74%
1 месяц
23.57%
6 месяцев
36.41%
С начала года
40.06%
1 год
124.81%
3 года*
17.20%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFPIX и BIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		-34.65%-54.35%1,093.05%-43.28%-35.80%-20.05%-38.78%-27.84%-3.97%-45.62%
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		40.06%47.99%-25.91%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%

Correlation

The correlation between UFPIX and BIPIX is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2007 г.

-0.38

The correlation between UFPIX and BIPIX shifts across timeframes, from -0.38 (all time) to -0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Latin America Fund

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

Часто сравнивают с UFPIX:
UFPIX с UHPIXUFPIX с BRPIXUFPIX с ENPIXUFPIX с DRCVXUFPIX с PSTIXUFPIX с GRZZXUFPIX с OTPIX
Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с UGPIXBIPIX с FNPIXBIPIX с CNPIXBIPIX с RMQHXBIPIX с RYJSX

Доходность на риск

UFPIX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPIX
Ранг доходности на риск UFPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFPIX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFPIXBIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38
3.35

-4.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.44
3.81

-6.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.46

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

8.78

-9.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

25.43

-26.76

UFPIX vs. BIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFPIX на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа BIPIX равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPIX и BIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFPIX и BIPIX

Максимальная просадка UFPIX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPIX и BIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFPIXBIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-84.51%

-15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.51%

-15.15%

-48.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.57%

-59.50%

-16.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.57%

-63.86%

-11.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.86%

-63.86%

-31.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.50%

-7.34%

-92.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.54%

-37.08%

-56.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.92%

5.22%

+37.70%

Волатильность

Сравнение волатильности UFPIX и BIPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) составляет 8.77%, в то время как у ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что UFPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFPIXBIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

11.87%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.11%

31.89%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.24%

39.99%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

339.53%

40.24%

+299.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

244.21%

36.49%

+207.72%

Сравнение комиссий UFPIX и BIPIX

UFPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BIPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPIX и BIPIX

Дивидендная доходность UFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.56%, что больше доходности BIPIX в 0.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.26%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		14.56%9.52%0.00%2.64%0.00%0.00%0.00%0.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UFPIX and BIPIX have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIPIX has higher volatility (11.87%) compared to UFPIX (8.77%). In terms of maximum drawdown, UFPIX dropped -99.86% vs BIPIX's -84.51%.

BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFPIX и BIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор