Сравнение UEVM с EMKT
UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) and EMKT (Lazard Emerging Markets Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - UEVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index, while EMKT is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Lazard. UEVM is passively managed, while EMKT is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. UEVM charges 0.45%/yr vs 0.74%/yr for EMKT.
Доходность
Сравнение доходности UEVM и EMKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UEVM показывает доходность 8.82%, что значительно ниже, чем у EMKT с доходностью 30.02%.
UEVM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
EMKT
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 11.71%
- С начала года
- 30.02%
- 6 месяцев
- 31.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UEVM и EMKT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 8.82% | -0.83% |
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 30.02% | -1.29% |
Correlation
The correlation between UEVM and EMKT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEVM vs. EMKT — Ранг доходности на риск
UEVM
EMKT
Сравнение UEVM c EMKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Lazard Emerging Markets Opportunities ETF (EMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEVM | EMKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEVM | EMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 2.33 | -2.00 |
Просадки
Сравнение просадок UEVM и EMKT
Максимальная просадка UEVM за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки EMKT в -14.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEVM и EMKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEVM | EMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -14.21% | -31.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -1.45% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -3.04% | -8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UEVM и EMKT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEVM | EMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 22.46% | -7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 22.46% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 22.46% | -4.08% |
Сравнение комиссий UEVM и EMKT
UEVM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EMKT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEVM и EMKT
Дивидендная доходность UEVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как EMKT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 3.06% | 4.02% | 5.65% | 4.71% | 3.46% | 4.49% | 2.19% | 2.79% | 2.34% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
UEVM and EMKT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UEVM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UEVM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.74% for EMKT.
UEVM has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.00% for EMKT.
UEVM is categorized as Momentum, while EMKT is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Victory Capital and Lazard. Their fees differ too: 0.45% for UEVM and 0.74% for EMKT.
Подберите оптимальное распределение для UEVM и EMKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор