PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UETW.DE с WELN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UETW.DE с WELN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UETW.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc) and WELN.DE (Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - UETW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while WELN.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, UETW.DE returned 17.67%/yr vs 13.54%/yr for WELN.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. UETW.DE charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for WELN.DE.

Доходность

Сравнение доходности UETW.DE и WELN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) и Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UETW.DE показывает доходность 11.82%, что значительно ниже, чем у WELN.DE с доходностью 31.29%.

UETW.DE

1 день
-1.09%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
8.75%
С начала года
11.82%
1 год
21.95%
3 года*
17.67%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—

WELN.DE

1 день
0.75%
1 месяц
3.36%
6 месяцев
22.57%
С начала года
31.29%
1 год
38.17%
3 года*
13.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UETW.DE и WELN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc		11.82%8.05%26.48%19.71%-4.58%
WELN.DE
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc		31.29%-1.40%8.67%-0.38%5.40%

Correlation

The correlation between UETW.DE and WELN.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.29

The correlation between UETW.DE and WELN.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc

Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с UETW.DE:
UETW.DE с SPPW.DEUETW.DE с NATO.LUETW.DE с VXUSUETW.DE с UBU7.DEUETW.DE с CSPX.ASUETW.DE с IGSG.ASUETW.DE с SPYL.DE
Часто сравнивают с WELN.DE:
WELN.DE с D6RD.DEWELN.DE с NUKL.DEWELN.DE с ZPDE.DEWELN.DE с 5MVW.DEWELN.DE с XUEN.DEWELN.DE с AMEE.DEWELN.DE с ESIE.DE

Доходность на риск

UETW.DE vs. WELN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UETW.DE
Ранг доходности на риск UETW.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETW.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETW.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETW.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETW.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETW.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
WELN.DE
Ранг доходности на риск WELN.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELN.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELN.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELN.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELN.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELN.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UETW.DE c WELN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) и Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UETW.DEWELN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.88

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.43

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.92

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

7.99

+4.83

UETW.DE vs. WELN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UETW.DE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELN.DE равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UETW.DE и WELN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UETW.DE и WELN.DE

Максимальная просадка UETW.DE за все время составила -33.74%, что больше максимальной просадки WELN.DE в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UETW.DE и WELN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UETW.DEWELN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.74%

-23.24%

-10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-13.01%

+6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.32%

-23.24%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-6.70%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-7.81%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

4.76%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности UETW.DE и WELN.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) составляет 2.64%, в то время как у Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что UETW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UETW.DEWELN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

5.81%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

17.27%

-9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

20.21%

-9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

20.34%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

20.34%

-3.79%

Сравнение комиссий UETW.DE и WELN.DE

UETW.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WELN.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UETW.DE и WELN.DE

Ни UETW.DE, ни WELN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UETW.DE and WELN.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UETW.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UETW.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for WELN.DE.

UETW.DE is categorized as Global Equities, while WELN.DE is Energy Equities. UETW.DE tracks MSCI World, while WELN.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for UETW.DE and 0.18% for WELN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UETW.DE и WELN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор