Сравнение UETW.DE с TSWE.DE
UETW.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc) and TSWE.DE (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A) are both Global Equities funds - UETW.DE tracks the MSCI World while TSWE.DE tracks the Solactive Sustainable World Equity. Both are passively managed. Over the past 5 years, UETW.DE returned 12.87%/yr vs 11.66%/yr for TSWE.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. UETW.DE charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for TSWE.DE.
Доходность
Сравнение доходности UETW.DE и TSWE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UETW.DE показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у TSWE.DE с доходностью 13.30%.
UETW.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 10.95%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- —
TSWE.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 13.30%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UETW.DE и TSWE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UETW.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc | 10.95% | 8.06% | 26.50% | 19.68% | -13.72% | 32.17% | 5.50% | 12.54% |
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 13.30% | 13.87% | 16.42% | 16.27% | -13.06% | 29.28% | 5.03% | 13.09% |
Correlation
The correlation between UETW.DE and TSWE.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between UETW.DE and TSWE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UETW.DE vs. TSWE.DE — Ранг доходности на риск
UETW.DE
TSWE.DE
Сравнение UETW.DE c TSWE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UETW.DE | TSWE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.37 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 3.20 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | 12.60 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UETW.DE | TSWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.98 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.84 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.82 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок UETW.DE и TSWE.DE
Максимальная просадка UETW.DE за все время составила -33.72%, примерно равная максимальной просадке TSWE.DE в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UETW.DE и TSWE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UETW.DE | TSWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.72% | -33.61% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -8.03% | +1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.30% | -19.69% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -19.69% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.11% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -4.69% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.04% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности UETW.DE и TSWE.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) составляет 2.60%, в то время как у VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что UETW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UETW.DE | TSWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 3.04% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 9.89% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 12.95% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 13.69% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 15.89% | +0.22% |
Сравнение комиссий UETW.DE и TSWE.DE
UETW.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TSWE.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UETW.DE и TSWE.DE
UETW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 1.83% | 1.94% | 2.19% | 2.22% | 2.37% | 1.63% | 1.87% | 2.32% |
UETW.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, UETW.DE and TSWE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UETW.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UETW.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for TSWE.DE.
UETW.DE tracks MSCI World, while TSWE.DE tracks Solactive Sustainable World Equity. They also come from different issuers: UBS and VanEck. Their fees differ too: 0.10% for UETW.DE and 0.20% for TSWE.DE.
Подберите оптимальное распределение для UETW.DE и TSWE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор