PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UETE.DE с XMME.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UETE.DE с XMME.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UETE.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc) and XMME.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) are both Emerging Markets Equities funds - UETE.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while XMME.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, UETE.DE returned 10.19%/yr vs 8.66%/yr for XMME.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. UETE.DE charges 0.24%/yr vs 0.18%/yr for XMME.DE.

Доходность

Сравнение доходности UETE.DE и XMME.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UETE.DE показывает доходность 34.13%, что значительно выше, чем у XMME.DE с доходностью 30.06%.

UETE.DE

1 день
-1.52%
1 месяц
6.56%
С начала года
34.13%
6 месяцев
35.13%
1 год
59.19%
3 года*
24.18%
5 лет*
10.19%
10 лет*
—

XMME.DE

1 день
-1.04%
1 месяц
5.19%
С начала года
30.06%
6 месяцев
29.85%
1 год
50.91%
3 года*
21.36%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UETE.DE и XMME.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UETE.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc		34.13%21.00%16.13%2.60%-15.05%7.18%5.63%7.21%
XMME.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		30.06%18.69%13.82%5.89%-15.00%4.75%6.57%13.15%

Correlation

The correlation between UETE.DE and XMME.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.91

The correlation between UETE.DE and XMME.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с UETE.DE:
UETE.DE с UEF5.DEUETE.DE с H41E.DEUETE.DE с FVEM.DEUETE.DE с AXQE.DEUETE.DE с AW1C.DEUETE.DE с EUNY.DEUETE.DE с EUNI.DE
Часто сравнивают с XMME.DE:
XMME.DE с EUNM.DEXMME.DE с XMMS.LXMME.DE с VWOXMME.DE с SPYM.DEXMME.DE с XZEM.DEXMME.DE с XMEU.LXMME.DE с IS3N.DE

Доходность на риск

UETE.DE vs. XMME.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UETE.DE
Ранг доходности на риск UETE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETE.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETE.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETE.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XMME.DE
Ранг доходности на риск XMME.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMME.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMME.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMME.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMME.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMME.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UETE.DE c XMME.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UETE.DEXMME.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
3.00

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.96

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.55

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

4.98

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

18.04

-8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UETE.DE vs. XMME.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UETE.DE на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMME.DE равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UETE.DE и XMME.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UETE.DEXMME.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

3.00

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.45

+0.02

Просадки

Сравнение просадок UETE.DE и XMME.DE

Максимальная просадка UETE.DE за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки XMME.DE в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UETE.DE и XMME.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UETE.DEXMME.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-31.96%

-4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-10.67%

-5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.20%

-19.16%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

-24.38%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-1.04%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-9.53%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

2.95%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности UETE.DE и XMME.DE

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что UETE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMME.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UETE.DEXMME.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

7.48%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

14.90%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.86%

17.70%

+10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

16.74%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

18.61%

+3.27%

Сравнение комиссий UETE.DE и XMME.DE

UETE.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии XMME.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UETE.DE и XMME.DE

Ни UETE.DE, ни XMME.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, UETE.DE and XMME.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XMME.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMME.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for UETE.DE.

UETE.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while XMME.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.24% for UETE.DE and 0.18% for XMME.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UETE.DE и XMME.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор