PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UETE.DE с ESRI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UETE.DE с ESRI.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UETE.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc) and ESRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc) are both Emerging Markets Equities funds - UETE.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while ESRI.DE tracks the MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, UETE.DE returned 9.62%/yr vs 4.67%/yr for ESRI.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. UETE.DE charges 0.24%/yr vs 0.30%/yr for ESRI.DE.

Доходность

Сравнение доходности UETE.DE и ESRI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UETE.DE торгуется в EUR, в то время как ESRI.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESRI.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UETE.DE показывает доходность 35.33%, что значительно выше, чем у ESRI.DE с доходностью 20.44%.

UETE.DE

1 день
-0.29%
1 месяц
2.07%
С начала года
35.33%
6 месяцев
37.80%
1 год
55.15%
3 года*
25.08%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—

ESRI.DE

1 день
0.54%
1 месяц
3.86%
С начала года
20.44%
6 месяцев
21.64%
1 год
30.64%
3 года*
13.47%
5 лет*
4.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UETE.DE и ESRI.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UETE.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc		35.33%21.01%16.13%2.59%-15.04%7.14%5.67%-5.92%
ESRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc		20.44%11.11%6.74%1.56%-10.79%9.06%7.41%10.22%

Correlation

The correlation between UETE.DE and ESRI.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г.

0.88

The correlation between UETE.DE and ESRI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc

BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с UETE.DE:
UETE.DE с UEF5.DEUETE.DE с H41E.DEUETE.DE с FVEM.DEUETE.DE с AXQE.DEUETE.DE с EUNY.DEUETE.DE с AW1C.DEUETE.DE с EUNI.DE
Часто сравнивают с ESRI.DE:
ESRI.DE с 36B5.DEESRI.DE с EUNY.DEESRI.DE с JREM.DEESRI.DE с WTED.DEESRI.DE с GACB.DEESRI.DE с EUNI.DEESRI.DE с ACUG.DE

Доходность на риск

UETE.DE vs. ESRI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UETE.DE
Ранг доходности на риск UETE.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETE.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETE.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETE.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETE.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETE.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ESRI.DE
Ранг доходности на риск ESRI.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESRI.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRI.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRI.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRI.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRI.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UETE.DE c ESRI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UETE.DEESRI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
1.70

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
2.39

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.33

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.82

2.68

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.90

9.54

+9.36

UETE.DE vs. ESRI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UETE.DE на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа ESRI.DE равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UETE.DE и ESRI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UETE.DE и ESRI.DE

Максимальная просадка UETE.DE за все время составила -39.65%, что больше максимальной просадки ESRI.DE в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UETE.DE и ESRI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UETE.DEESRI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.65%

-36.06%

-3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-11.40%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.18%

-19.30%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

-20.43%

-3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-3.96%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-7.60%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.20%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности UETE.DE и ESRI.DE

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что UETE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESRI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UETE.DEESRI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

7.72%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

16.06%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

17.95%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

15.65%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

18.12%

+2.96%

Сравнение комиссий UETE.DE и ESRI.DE

UETE.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ESRI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UETE.DE и ESRI.DE

Ни UETE.DE, ни ESRI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UETE.DE and ESRI.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UETE.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UETE.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.30% for ESRI.DE.

UETE.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while ESRI.DE tracks MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped. They also come from different issuers: UBS and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.24% for UETE.DE and 0.30% for ESRI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UETE.DE и ESRI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор