PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UET5.DE с XESD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UET5.DE с XESD.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UET5.DE (UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - UET5.DE tracks the EURO STOXX® 50 ESG while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, UET5.DE returned 14.17%/yr vs 20.35%/yr for XESD.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UET5.DE charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for XESD.DE.

Доходность

Сравнение доходности UET5.DE и XESD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UET5.DE показывает доходность 11.62%, что значительно ниже, чем у XESD.DE с доходностью 14.69%.

UET5.DE

1 день
0.60%
1 месяц
3.64%
С начала года
11.62%
6 месяцев
12.47%
1 год
25.84%
3 года*
20.24%
5 лет*
14.17%
10 лет*
—

XESD.DE

1 день
0.62%
1 месяц
6.78%
С начала года
14.69%
6 месяцев
15.76%
1 год
47.75%
3 года*
32.29%
5 лет*
20.35%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UET5.DE и XESD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		11.62%25.93%12.78%25.33%-9.34%26.97%0.18%8.33%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		14.69%58.72%14.57%26.76%-1.63%10.91%-10.10%4.03%

Correlation

The correlation between UET5.DE and XESD.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.80

The correlation between UET5.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с UET5.DE:
UET5.DE с SPMOUET5.DE с AW14.DEUET5.DE с EUE.LUET5.DE с EXW1.DEUET5.DE с 4UBQ.DEUET5.DE с EUDV.LUET5.DE с LYP6.DE
Часто сравнивают с XESD.DE:
XESD.DE с ELFC.DEXESD.DE с VUGXESD.DE с XESP.DEXESD.DE с FTGE.DEXESD.DE с FEUQ.DEXESD.DE с LCUK.DEXESD.DE с DBXD.DE

Доходность на риск

UET5.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UET5.DE
Ранг доходности на риск UET5.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UET5.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UET5.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UET5.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UET5.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UET5.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XESD.DE
Ранг доходности на риск XESD.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESD.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESD.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESD.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESD.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESD.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UET5.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UET5.DEXESD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.80

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.73

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.50

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

4.62

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

16.31

-8.54

UET5.DE vs. XESD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UET5.DE на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа XESD.DE равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UET5.DE и XESD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UET5.DE и XESD.DE

Максимальная просадка UET5.DE за все время составила -37.03%, примерно равная максимальной просадке XESD.DE в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UET5.DE и XESD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UET5.DEXESD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-38.76%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-10.28%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-12.49%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.09%

-18.55%

-4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.18%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-8.46%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.92%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UET5.DE и XESD.DE

UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) имеют волатильность 4.02% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UET5.DEXESD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.05%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

14.41%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

17.06%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

16.77%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

18.49%

+1.18%

Сравнение комиссий UET5.DE и XESD.DE

UET5.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XESD.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UET5.DE и XESD.DE

Дивидендная доходность UET5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности XESD.DE в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		2.84%2.15%3.28%2.96%3.06%1.90%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		2.34%2.43%3.14%2.56%3.98%1.51%4.30%3.35%4.48%2.51%1.14%0.42%

Часто задаваемые вопросы

UET5.DE and XESD.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UET5.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UET5.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for XESD.DE.

UET5.DE tracks EURO STOXX® 50 ESG, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for UET5.DE and 0.30% for XESD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UET5.DE и XESD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор