PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESD.DE с FTGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XESD.DE с FTGE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE).

XESD.DE и FTGE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XESD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Spain 40. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. FTGE.DE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XESD.DE и FTGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XESD.DE и FTGE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		2.15%58.73%14.57%26.73%-1.59%10.90%26.72%
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		4.99%39.79%9.52%12.43%-14.37%20.47%24.16%

Доходность по периодам

С начала года, XESD.DE показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 4.99%.

XESD.DE

1 день
3.13%
1 месяц
-1.45%
С начала года
2.15%
6 месяцев
15.46%
1 год
38.33%
3 года*
28.09%
5 лет*
19.37%
10 лет*
—

FTGE.DE

1 день
2.85%
1 месяц
-2.67%
С начала года
4.99%
6 месяцев
10.34%
1 год
31.92%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XESD.DE:
XESD.DE с VUGXESD.DE с FEUQ.DEXESD.DE с LCUK.DEXESD.DE с XESP.DEXESD.DE с ELFC.DEXESD.DE с WTEE.DEXESD.DE с DBXD.DE
Часто сравнивают с FTGE.DE:
FTGE.DE с GLDFTGE.DE с ASWA.DEFTGE.DE с AMES.DEFTGE.DE с ZPRL.DEFTGE.DE с PRAE.DEFTGE.DE с EUPE.DEFTGE.DE с MIVA.DE

Сравнение комиссий XESD.DE и FTGE.DE

XESD.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.

FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Доходность на риск

XESD.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESD.DE
Ранг доходности на риск XESD.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESD.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESD.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESD.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESD.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESD.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESD.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESD.DEFTGE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.89

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

2.39

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.68

3.28

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.37

11.85

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XESD.DE vs. FTGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESD.DE на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTGE.DE равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESD.DE и FTGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESD.DEFTGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.89

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.62

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.82

-0.29

Корреляция

Корреляция между XESD.DE и FTGE.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESD.DE и FTGE.DE

Дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, тогда как FTGE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		2.63%2.43%3.14%2.57%3.98%1.51%4.30%3.35%4.48%
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XESD.DE и FTGE.DE

Максимальная просадка XESD.DE за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESD.DE и FTGE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XESD.DEFTGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-26.63%

-12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-12.22%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-26.63%

+8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-4.41%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-5.53%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.72%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XESD.DE и FTGE.DE

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что XESD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XESD.DEFTGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

6.95%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

10.80%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

16.80%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

17.52%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

18.48%

+0.30%