PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UET5.DE с UIMA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UET5.DE с UIMA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UET5.DE (UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist) and UIMA.DE (UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis) are both Europe Equities funds from UBS - UET5.DE tracks the EURO STOXX® 50 ESG while UIMA.DE tracks the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 5 years, UET5.DE returned 13.80%/yr vs 10.02%/yr for UIMA.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UET5.DE и UIMA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UET5.DE показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у UIMA.DE с доходностью 7.64%.

UET5.DE

1 день
0.78%
1 месяц
2.28%
С начала года
8.56%
6 месяцев
10.09%
1 год
18.93%
3 года*
18.86%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—

UIMA.DE

1 день
0.62%
1 месяц
1.25%
С начала года
7.64%
6 месяцев
10.05%
1 год
16.12%
3 года*
13.82%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UET5.DE и UIMA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		8.56%25.92%12.78%25.36%-9.35%26.94%0.18%15.08%
UIMA.DE
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		7.64%20.65%8.36%15.54%-9.27%24.93%-3.30%14.28%

Correlation

The correlation between UET5.DE and UIMA.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2019 г.

0.94

The correlation between UET5.DE and UIMA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist

UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с UET5.DE:
UET5.DE с SPMOUET5.DE с EUE.LUET5.DE с EXW1.DEUET5.DE с AW14.DEUET5.DE с LYP6.DEUET5.DE с EUDV.LUET5.DE с 4UBQ.DE
Часто сравнивают с UIMA.DE:
UIMA.DE с NVDAUIMA.DE с UBUD.DEUIMA.DE с AMEL.DEUIMA.DE с VNQUIMA.DE с ALAG.LUIMA.DE с AUM5.DEUIMA.DE с 2BTC.DE

Доходность на риск

UET5.DE vs. UIMA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UET5.DE
Ранг доходности на риск UET5.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UET5.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UET5.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UET5.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UET5.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UET5.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
UIMA.DE
Ранг доходности на риск UIMA.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMA.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMA.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMA.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMA.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMA.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UET5.DE c UIMA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UET5.DEUIMA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.29

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.90

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.75

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

6.51

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UET5.DE vs. UIMA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UET5.DE на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIMA.DE равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UET5.DE и UIMA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UET5.DEUIMA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.29

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.70

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.49

+0.25

Просадки

Сравнение просадок UET5.DE и UIMA.DE

Максимальная просадка UET5.DE за все время составила -37.03%, примерно равная максимальной просадке UIMA.DE в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UET5.DE и UIMA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UET5.DEUIMA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-35.78%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-9.42%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-16.25%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-19.42%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.50%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-5.66%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.53%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности UET5.DE и UIMA.DE

UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что UET5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIMA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UET5.DEUIMA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

4.30%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

10.54%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

12.75%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

14.19%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

15.57%

+4.12%

Сравнение комиссий UET5.DE и UIMA.DE

И UET5.DE, и UIMA.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UET5.DE и UIMA.DE

Дивидендная доходность UET5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности UIMA.DE в 3.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		2.92%2.15%3.28%2.96%3.06%1.90%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMA.DE
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		3.16%2.48%2.67%2.74%2.91%2.02%2.06%2.87%3.38%2.91%3.95%3.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, UET5.DE and UIMA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UET5.DE and UIMA.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

UET5.DE tracks EURO STOXX® 50 ESG, while UIMA.DE tracks MSCI Europe.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UET5.DE и UIMA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор