PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UET5.DE с UEQU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UET5.DE с UEQU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UET5.DE (UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist) and UEQU.DE (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - UET5.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50 ESG, while UEQU.DE is a Commodities fund tracking the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, UET5.DE returned 13.80%/yr vs 14.40%/yr for UEQU.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. UET5.DE charges 0.10%/yr vs 0.34%/yr for UEQU.DE.

Доходность

Сравнение доходности UET5.DE и UEQU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UET5.DE показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у UEQU.DE с доходностью 25.53%.

UET5.DE

1 день
0.78%
1 месяц
2.28%
С начала года
8.56%
6 месяцев
10.09%
1 год
18.93%
3 года*
18.86%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—

UEQU.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
2.99%
С начала года
25.53%
6 месяцев
26.95%
1 год
40.51%
3 года*
14.81%
5 лет*
14.40%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UET5.DE и UEQU.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		8.56%25.92%12.78%25.36%-9.35%26.94%0.18%15.08%
UEQU.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.53%6.36%13.03%-8.33%20.34%46.31%-10.57%7.44%

Correlation

The correlation between UET5.DE and UEQU.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2019 г.

0.18

The correlation between UET5.DE and UEQU.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UET5.DE:
UET5.DE с SPMOUET5.DE с EUE.LUET5.DE с EXW1.DEUET5.DE с AW14.DEUET5.DE с LYP6.DEUET5.DE с EUDV.LUET5.DE с 4UBQ.DE
Часто сравнивают с UEQU.DE:
UEQU.DE с VUAA.DEUEQU.DE с IWDA.ASUEQU.DE с IWDA.LUEQU.DE с FCO2.DEUEQU.DE с CCRVUEQU.DE с WTEH.DEUEQU.DE с AW1C.DE

Доходность на риск

UET5.DE vs. UEQU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UET5.DE
Ранг доходности на риск UET5.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UET5.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UET5.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UET5.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UET5.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UET5.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
UEQU.DE
Ранг доходности на риск UEQU.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEQU.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEQU.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEQU.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEQU.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEQU.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UET5.DE c UEQU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UET5.DEUEQU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.60

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
3.40

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.46

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

6.29

-4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

15.25

-9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UET5.DE vs. UEQU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UET5.DE на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа UEQU.DE равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UET5.DE и UEQU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UET5.DEUEQU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.60

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.85

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.64

+0.10

Просадки

Сравнение просадок UET5.DE и UEQU.DE

Максимальная просадка UET5.DE за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки UEQU.DE в -30.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UET5.DE и UEQU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UET5.DEUEQU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-30.56%

-6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-6.50%

-5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-15.66%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-22.44%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.21%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-8.92%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.69%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности UET5.DE и UEQU.DE

UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что UET5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEQU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UET5.DEUEQU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

3.91%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

13.03%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

15.73%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

16.83%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

16.41%

+3.28%

Сравнение комиссий UET5.DE и UEQU.DE

UET5.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UEQU.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UET5.DE и UEQU.DE

Дивидендная доходность UET5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как UEQU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
UEQU.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		2.92%2.15%3.28%2.96%3.06%1.90%1.93%

Часто задаваемые вопросы

UET5.DE and UEQU.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UET5.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UET5.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.34% for UEQU.DE.

UET5.DE is categorized as Europe Equities, while UEQU.DE is Commodities. UET5.DE tracks EURO STOXX® 50 ESG, while UEQU.DE tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. Their fees differ too: 0.10% for UET5.DE and 0.34% for UEQU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UET5.DE и UEQU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор