PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEQU.DE с FCO2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEQU.DE с FCO2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UEQU.DE (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) and FCO2.DE (HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC) are both Commodities funds - UEQU.DE tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped while FCO2.DE tracks the EU Carbon Emission Allowances (EUA). Both are passively managed. Over the past 3 years, UEQU.DE returned 14.81%/yr vs -3.01%/yr for FCO2.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. UEQU.DE charges 0.34%/yr vs 0.89%/yr for FCO2.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEQU.DE и FCO2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE) и HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC (FCO2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEQU.DE показывает доходность 25.53%, что значительно выше, чем у FCO2.DE с доходностью -10.46%.

UEQU.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
2.99%
С начала года
25.53%
6 месяцев
26.95%
1 год
40.51%
3 года*
14.81%
5 лет*
14.40%
10 лет*
10.80%

FCO2.DE

1 день
-2.02%
1 месяц
2.15%
С начала года
-10.46%
6 месяцев
-8.03%
1 год
4.93%
3 года*
-3.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEQU.DE и FCO2.DE

2026 (YTD)2025202420232022
UEQU.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.53%6.36%13.03%-8.33%-11.66%
FCO2.DE
HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC		-10.46%20.70%-11.00%-5.14%-0.32%

Correlation

The correlation between UEQU.DE and FCO2.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г.

0.11

The correlation between UEQU.DE and FCO2.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC

Часто сравнивают с UEQU.DE:
UEQU.DE с VUAA.DEUEQU.DE с IWDA.ASUEQU.DE с IWDA.LUEQU.DE с CCRVUEQU.DE с WTEH.DEUEQU.DE с AW1C.DEUEQU.DE с EN4C.DE
Часто сравнивают с FCO2.DE:
FCO2.DE с JMLP.DEFCO2.DE с LYTR.DEFCO2.DE с XAAG.DEFCO2.DE с W311.DEFCO2.DE с BCFU.DEFCO2.DE с C099.DEFCO2.DE с BCFE.DE

Доходность на риск

UEQU.DE vs. FCO2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEQU.DE
Ранг доходности на риск UEQU.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEQU.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEQU.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEQU.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEQU.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEQU.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FCO2.DE
Ранг доходности на риск FCO2.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCO2.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCO2.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCO2.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCO2.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCO2.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEQU.DE c FCO2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE) и HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC (FCO2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEQU.DEFCO2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
0.19

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
0.44

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.06

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.29

0.16

+6.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.25

0.41

+14.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEQU.DE vs. FCO2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEQU.DE на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа FCO2.DE равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEQU.DE и FCO2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEQU.DEFCO2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

0.19

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.07

+0.71

Просадки

Сравнение просадок UEQU.DE и FCO2.DE

Максимальная просадка UEQU.DE за все время составила -30.56%, что меньше максимальной просадки FCO2.DE в -48.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEQU.DE и FCO2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEQU.DEFCO2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.56%

-48.49%

+17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-31.46%

+24.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-45.60%

+29.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-24.40%

+23.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-23.38%

+14.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

12.41%

-9.72%

Волатильность

Сравнение волатильности UEQU.DE и FCO2.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE) составляет 3.91%, в то время как у HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC (FCO2.DE) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что UEQU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCO2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEQU.DEFCO2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

5.99%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

22.94%

-9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

26.69%

-10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

34.04%

-17.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

34.04%

-17.63%

Сравнение комиссий UEQU.DE и FCO2.DE

UEQU.DE берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FCO2.DE в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEQU.DE и FCO2.DE

Ни UEQU.DE, ни FCO2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UEQU.DE and FCO2.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEQU.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEQU.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.89% for FCO2.DE.

UEQU.DE tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped, while FCO2.DE tracks EU Carbon Emission Allowances (EUA). They also come from different issuers: UBS and HANetf. Their fees differ too: 0.34% for UEQU.DE and 0.89% for FCO2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEQU.DE и FCO2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор