PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UET5.DE с UEF7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UET5.DE с UEF7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UET5.DE (UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist) and UEF7.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - UET5.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50 ESG, while UEF7.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Liquid Corporates 1-5. Both are passively managed. Over the past 5 years, UET5.DE returned 13.80%/yr vs 3.04%/yr for UEF7.DE. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. UET5.DE charges 0.10%/yr vs 0.16%/yr for UEF7.DE.

Доходность

Сравнение доходности UET5.DE и UEF7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UET5.DE показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у UEF7.DE с доходностью 1.61%.

UET5.DE

1 день
0.78%
1 месяц
2.28%
С начала года
8.56%
6 месяцев
10.09%
1 год
18.93%
3 года*
18.86%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—

UEF7.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.61%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.76%
3 года*
2.52%
5 лет*
3.04%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UET5.DE и UEF7.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		8.56%25.92%12.78%25.36%-9.35%26.94%0.18%15.08%
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		1.61%-4.75%10.53%2.47%-0.50%7.33%-4.28%1.54%

Correlation

The correlation between UET5.DE and UEF7.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2019 г.

-0.16

The correlation between UET5.DE and UEF7.DE shifts across timeframes, from -0.23 (5 years) to -0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UET5.DE:
UET5.DE с SPMOUET5.DE с EUE.LUET5.DE с EXW1.DEUET5.DE с AW14.DEUET5.DE с LYP6.DEUET5.DE с EUDV.LUET5.DE с 4UBQ.DE
Часто сравнивают с UEF7.DE:
UEF7.DE с EUNT.DEUEF7.DE с SYBF.DEUEF7.DE с VUCP.DEUEF7.DE с PR1P.DEUEF7.DE с FRNE.DEUEF7.DE с XDCC.DEUEF7.DE с SYBR.DE

Доходность на риск

UET5.DE vs. UEF7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UET5.DE
Ранг доходности на риск UET5.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UET5.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UET5.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UET5.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UET5.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UET5.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
UEF7.DE
Ранг доходности на риск UEF7.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF7.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF7.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF7.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF7.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF7.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UET5.DE c UEF7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UET5.DEUEF7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
0.46

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
0.70

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

0.75

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

1.88

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UET5.DE vs. UEF7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UET5.DE на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа UEF7.DE равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UET5.DE и UEF7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UET5.DEUEF7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.46

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.43

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.42

+0.33

Просадки

Сравнение просадок UET5.DE и UEF7.DE

Максимальная просадка UET5.DE за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки UEF7.DE в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UET5.DE и UEF7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UET5.DEUEF7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-15.39%

-21.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-3.32%

-8.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-9.67%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-10.70%

-12.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-5.28%

+4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-4.76%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

1.33%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UET5.DE и UEF7.DE

UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что UET5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEF7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UET5.DEUEF7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

0.79%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

3.60%

+10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

5.41%

+11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

6.97%

+10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

6.97%

+12.72%

Сравнение комиссий UET5.DE и UEF7.DE

UET5.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UEF7.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UET5.DE и UEF7.DE

Дивидендная доходность UET5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности UEF7.DE в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		4.65%5.78%4.66%3.27%1.45%1.52%2.84%2.76%2.24%2.19%1.99%0.87%
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		2.92%2.15%3.28%2.96%3.06%1.90%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UET5.DE and UEF7.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UET5.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UET5.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.16% for UEF7.DE.

UET5.DE is categorized as Europe Equities, while UEF7.DE is Corporate Bonds. UET5.DE tracks EURO STOXX® 50 ESG, while UEF7.DE tracks Bloomberg US Liquid Corporates 1-5. Their fees differ too: 0.10% for UET5.DE and 0.16% for UEF7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UET5.DE и UEF7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор