PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEF7.DE с PR1P.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UEF7.DE с PR1P.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) и Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE).

UEF7.DE и PR1P.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UEF7.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg US Liquid Corporates 1-5. Фонд был запущен 1 дек. 2014 г.. PR1P.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive USD Investment Grade Corporate. Фонд был запущен 10 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UEF7.DE и PR1P.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) и Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UEF7.DE и PR1P.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		2.01%-4.75%10.53%2.47%-0.50%7.33%-4.28%-1.04%
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)		1.54%-3.91%7.65%4.71%-10.23%6.47%0.59%-0.61%

Доходность по периодам

С начала года, UEF7.DE показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у PR1P.DE с доходностью 1.54%.

UEF7.DE

1 день
0.62%
1 месяц
-0.10%
С начала года
2.01%
6 месяцев
2.50%
1 год
-1.25%
3 года*
3.18%
5 лет*
2.57%
10 лет*
2.42%

PR1P.DE

1 день
0.66%
1 месяц
-0.83%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.27%
1 год
-1.25%
3 года*
2.52%
5 лет*
1.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с UEF7.DE:
UEF7.DE с EUNT.DEUEF7.DE с XAT1.DEUEF7.DE с SYBR.DEUEF7.DE с SYBF.DEUEF7.DE с FRNE.DEUEF7.DE с VUCP.DEUEF7.DE с XDCC.DE
Часто сравнивают с PR1P.DE:
PR1P.DE с SYBF.DEPR1P.DE с FRNU.DEPR1P.DE с VAGY.DEPR1P.DE с VUCP.DEPR1P.DE с XYLD.DEPR1P.DE с XAT1.DEPR1P.DE с VUSC.DE

Сравнение комиссий UEF7.DE и PR1P.DE

UEF7.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии PR1P.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

UEF7.DE vs. PR1P.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEF7.DE
Ранг доходности на риск UEF7.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF7.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF7.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF7.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF7.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF7.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PR1P.DE
Ранг доходности на риск PR1P.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1P.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1P.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1P.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1P.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1P.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEF7.DE c PR1P.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) и Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEF7.DEPR1P.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

-0.14

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.19

-0.12

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.98

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

0.04

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.06

0.08

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEF7.DE vs. PR1P.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEF7.DE на текущий момент составляет -0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1P.DE равному -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEF7.DE и PR1P.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEF7.DEPR1P.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

-0.14

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.12

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.08

+0.34

Корреляция

Корреляция между UEF7.DE и PR1P.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEF7.DE и PR1P.DE

Дивидендная доходность UEF7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что сопоставимо с доходностью PR1P.DE в 4.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		4.63%5.78%4.66%3.27%1.45%1.52%2.84%2.76%2.24%2.19%1.99%0.87%
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)		4.67%4.74%4.35%4.15%4.21%3.32%3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UEF7.DE и PR1P.DE

Максимальная просадка UEF7.DE за все время составила -15.39%, что больше максимальной просадки PR1P.DE в -14.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEF7.DE и PR1P.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UEF7.DEPR1P.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.39%

-14.46%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-7.44%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.70%

-13.45%

+2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-5.20%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-5.80%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.28%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности UEF7.DE и PR1P.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) составляет 1.80%, в то время как у Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что UEF7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1P.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UEF7.DEPR1P.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

2.17%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

4.39%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.08%

8.88%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.01%

8.37%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.01%

9.36%

-2.35%