Сравнение UET5.DE с AMED.DE
UET5.DE (UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds - UET5.DE tracks the EURO STOXX® 50 ESG while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, UET5.DE returned 13.80%/yr vs 10.41%/yr for AMED.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. UET5.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for AMED.DE.
Доходность
Сравнение доходности UET5.DE и AMED.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UET5.DE показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 16.87%.
UET5.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
AMED.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам UET5.DE и AMED.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UET5.DE UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist | 8.56% | 25.92% | 12.78% | 25.36% | -9.35% | 26.94% | 0.18% | 15.08% |
AMED.DE Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 16.87% | 20.15% | 5.95% | 16.68% | -10.71% | 20.90% | -1.35% | 13.46% |
Correlation
The correlation between UET5.DE and AMED.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between UET5.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UET5.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск
UET5.DE
AMED.DE
Сравнение UET5.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UET5.DE | AMED.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.49 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 9.40 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UET5.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.74 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.65 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.47 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок UET5.DE и AMED.DE
Максимальная просадка UET5.DE за все время составила -37.03%, примерно равная максимальной просадке AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UET5.DE и AMED.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UET5.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -38.35% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -10.56% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -14.07% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -24.06% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.17% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -6.69% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.81% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности UET5.DE и AMED.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) составляет 5.06%, в то время как у Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что UET5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UET5.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 5.61% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 12.64% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 15.19% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 15.87% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 17.00% | +2.69% |
Сравнение комиссий UET5.DE и AMED.DE
UET5.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AMED.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UET5.DE и AMED.DE
Дивидендная доходность UET5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как AMED.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMED.DE Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UET5.DE UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist | 2.92% | 2.15% | 3.28% | 2.96% | 3.06% | 1.90% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, UET5.DE and AMED.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UET5.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UET5.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for AMED.DE.
UET5.DE tracks EURO STOXX® 50 ESG, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for UET5.DE and 0.25% for AMED.DE.
Подберите оптимальное распределение для UET5.DE и AMED.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор