Сравнение UESD.L с XONE
UESD.L (iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc) and XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - UESD.L is a Ultrashort Bond fund managed by iShares, while XONE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. Over the past 3 years, UESD.L returned 5.05%/yr vs 1.92%/yr for XONE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. UESD.L charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for XONE.
Доходность
Сравнение доходности UESD.L и XONE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UESD.L торгуется в GBP, в то время как XONE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XONE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UESD.L показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 1.57%.
UESD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UESD.L и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UESD.L iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc | 1.41% | 5.04% | 5.40% | 4.47% | 1.24% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 1.57% | -3.02% | 6.66% | -0.50% | -4.64% |
Correlation
The correlation between UESD.L and XONE is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UESD.L vs. XONE — Ранг доходности на риск
UESD.L
XONE
Сравнение UESD.L c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UESD.L | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.13 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.83 | 0.94 | +15.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 72.30 | 2.61 | +69.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UESD.L | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98 | 0.75 | +3.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.89 | -0.01 | +2.90 |
Просадки
Сравнение просадок UESD.L и XONE
Максимальная просадка UESD.L за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки XONE в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UESD.L и XONE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UESD.L | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.48% | -16.36% | +15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.26% | -5.13% | +4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.26% | -9.78% | +9.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -6.94% | +6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -9.51% | +9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 1.85% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности UESD.L и XONE
Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L) составляет 0.50%, в то время как у BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что UESD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UESD.L | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 1.70% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 4.89% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09% | 6.42% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.11% | 8.42% | -7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.06% | 8.42% | -7.36% |
Сравнение комиссий UESD.L и XONE
UESD.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UESD.L и XONE
Дивидендная доходность UESD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности XONE в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UESD.L iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc | 5.64% | 4.63% | 5.37% | 4.49% | 1.21% | 0.24% | 0.47% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.06% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UESD.L and XONE have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for UESD.L.
UESD.L is categorized as Ultrashort Bond, while XONE is Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and BondBloxx. Their fees differ too: 0.09% for UESD.L and 0.03% for XONE.
Подберите оптимальное распределение для UESD.L и XONE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор