PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UESD.L с VRIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UESD.L с VRIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UESD.L (iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc) and VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, UESD.L returned 3.56%/yr vs 5.55%/yr for VRIG. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. UESD.L charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for VRIG.

Доходность

Сравнение доходности UESD.L и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UESD.L торгуется в GBP, в то время как VRIG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VRIG были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UESD.L показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 2.20%.

UESD.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.99%
1 год
4.34%
3 года*
5.05%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—

VRIG

1 день
-0.02%
1 месяц
1.25%
С начала года
2.20%
6 месяцев
1.45%
1 год
5.99%
3 года*
3.29%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UESD.L и VRIG

2026 (YTD)202520242023202220212020
UESD.L
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc		1.41%5.04%5.40%4.47%1.55%0.19%1.09%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		2.20%-2.43%8.67%2.00%12.99%2.02%-2.17%

Correlation

The correlation between UESD.L and VRIG is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Часто сравнивают с UESD.L:
UESD.L с ERNS.LUESD.L с BB3M.LUESD.L с CSHPUESD.L с SPTUUESD.L с BUXXUESD.L с BILSUESD.L с CSHI
Часто сравнивают с VRIG:
VRIG с FLTRVRIG с SGOVVRIG с TFLOVRIG с LQDHVRIG с FEMBVRIG с EMNTVRIG с MBSD

Доходность на риск

UESD.L vs. VRIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UESD.L
Ранг доходности на риск UESD.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UESD.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UESD.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UESD.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UESD.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UESD.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UESD.L c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UESD.LVRIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.98
0.92

+3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.41
1.34

+5.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.16

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.83

1.26

+15.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

72.30

3.47

+68.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UESD.L vs. VRIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UESD.L на текущий момент составляет 3.98, что выше коэффициента Шарпа VRIG равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UESD.L и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UESD.LVRIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98

0.92

+3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.20

0.64

+2.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.89

0.34

+2.55

Просадки

Сравнение просадок UESD.L и VRIG

Максимальная просадка UESD.L за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки VRIG в -14.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UESD.L и VRIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UESD.LVRIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.48%

-14.58%

+14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.26%

-4.77%

+4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.26%

-9.61%

+9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.41%

-14.58%

+14.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-3.28%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-5.85%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

1.73%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности UESD.L и VRIG

Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L) составляет 0.50%, в то время как у Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что UESD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UESD.LVRIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

1.79%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

4.94%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09%

6.56%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.11%

8.66%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

9.34%

-8.28%

Сравнение комиссий UESD.L и VRIG

UESD.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VRIG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UESD.L и VRIG

Дивидендная доходность UESD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности VRIG в 4.79%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
UESD.L
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc		5.64%4.63%5.37%4.49%1.21%0.24%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		4.79%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%

Часто задаваемые вопросы

UESD.L and VRIG have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UESD.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UESD.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for VRIG.

They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for UESD.L and 0.30% for VRIG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UESD.L и VRIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор