Сравнение UESD.L с USFR
UESD.L (iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - UESD.L is a Ultrashort Bond fund managed by iShares, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 5 years, UESD.L returned 3.73%/yr vs 4.25%/yr for USFR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. UESD.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности UESD.L и USFR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UESD.L торгуется в GBP, в то время как USFR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFR были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UESD.L показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.25%.
UESD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.06%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 2.25%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам UESD.L и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UESD.L iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc | 2.06% | 5.13% | 5.45% | 4.35% | 1.63% | 0.24% | 0.67% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2.25% | -3.20% | 7.31% | -0.08% | 14.10% | 0.92% | -9.84% |
Correlation
The correlation between UESD.L and USFR is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2020 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UESD.L vs. USFR — Ранг доходности на риск
UESD.L
USFR
Сравнение UESD.L c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UESD.L | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | 1.10 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.44 | 0.74 | +10.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.50 | 1.98 | +48.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UESD.L и USFR
Максимальная просадка UESD.L за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки USFR в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UESD.L и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UESD.L | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -19.23% | +18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -5.03% | +4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.40% | -9.86% | +9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.40% | -15.56% | +15.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.33% | +5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -7.10% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 1.88% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности UESD.L и USFR
Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L) составляет 0.49%, в то время как у WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что UESD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UESD.L | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 2.15% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | 5.13% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61% | 6.62% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.62% | 8.57% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 8.85% | -7.27% |
Сравнение комиссий UESD.L и USFR
UESD.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UESD.L и USFR
Дивидендная доходность UESD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности USFR в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UESD.L iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc | 4.25% | 4.63% | 5.37% | 4.49% | 1.21% | 0.24% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.83% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
UESD.L and USFR have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UESD.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UESD.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.
UESD.L is categorized as Ultrashort Bond, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.09% for UESD.L and 0.15% for USFR.
Подберите оптимальное распределение для UESD.L и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор