PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEPIX с CMIUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UEPIX с CMIUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX).

UEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 14 мар. 1999 г.. CMIUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности UEPIX и CMIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UEPIX и CMIUX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UEPIX
ProFunds Europe 30 Fund		7.94%28.46%2.60%18.54%-7.83%24.46%-9.97%2.77%
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		0.72%33.36%2.63%20.07%-12.61%19.72%9.26%4.62%

Доходность по периодам

С начала года, UEPIX показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у CMIUX с доходностью 0.72%.

UEPIX

1 день
2.35%
1 месяц
-2.33%
С начала года
7.94%
6 месяцев
13.37%
1 год
30.52%
3 года*
16.74%
5 лет*
11.75%
10 лет*
9.01%

CMIUX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.60%
С начала года
0.72%
6 месяцев
5.75%
1 год
23.93%
3 года*
14.06%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Europe 30 Fund

Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund

Часто сравнивают с UEPIX:
UEPIX с DSEUXUEPIX с ESMAXUEPIX с EUGDXUEPIX с CEEUEPIX с DFCSXUEPIX с BIPIXUEPIX с VEURX
Часто сравнивают с CMIUX:
CMIUX с FXAIXCMIUX с CUSUXCMIUX с VEACMIUX с SCHFCMIUX с VEUCMIUX с VIIIXCMIUX с VXUS

Сравнение комиссий UEPIX и CMIUX

UEPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии CMIUX в 0.13%.

UEPIX
ProFunds Europe 30 Fund
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund

Доходность на риск

UEPIX vs. CMIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEPIX
Ранг доходности на риск UEPIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEPIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEPIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEPIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEPIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEPIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CMIUX
Ранг доходности на риск CMIUX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMIUX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMIUX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMIUX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMIUX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMIUX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEPIX c CMIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEPIXCMIUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.43

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.01

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.91

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.88

7.42

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEPIX vs. CMIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEPIX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMIUX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEPIX и CMIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEPIXCMIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.43

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.57

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.53

-0.45

Корреляция

Корреляция между UEPIX и CMIUX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEPIX и CMIUX

Дивидендная доходность UEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности CMIUX в 2.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UEPIX
ProFunds Europe 30 Fund		1.54%1.66%0.00%1.43%1.98%0.87%2.64%0.82%12.56%0.96%3.21%11.73%
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		2.60%2.62%2.96%2.25%2.98%1.93%1.81%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UEPIX и CMIUX

Максимальная просадка UEPIX за все время составила -76.06%, что больше максимальной просадки CMIUX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEPIX и CMIUX.

Загрузка...

Показатели просадок

UEPIXCMIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.06%

-36.83%

-39.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-11.76%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-29.49%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-8.67%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.46%

-5.79%

-37.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.02%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UEPIX и CMIUX

Текущая волатильность для ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX) составляет 6.10%, в то время как у Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что UEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UEPIXCMIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

7.86%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

11.30%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

17.33%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

17.66%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

19.74%

-1.00%