PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEIPX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEIPX с CSUAX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

UEIPX (UBS Engage For Impact Fund) and CSUAX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, UEIPX returned 6.50%/yr vs 7.05%/yr for CSUAX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UEIPX charges 0.85%/yr vs 1.22%/yr for CSUAX.

Доходность

Сравнение доходности UEIPX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Engage For Impact Fund (UEIPX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEIPX показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 9.88%.

UEIPX

1 день
-0.21%
1 месяц
1.62%
С начала года
8.16%
6 месяцев
8.32%
1 год
19.44%
3 года*
15.47%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—

CSUAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.85%
С начала года
9.88%
6 месяцев
10.52%
1 год
17.84%
3 года*
10.99%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEIPX и CSUAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UEIPX
UBS Engage For Impact Fund		8.16%20.69%10.39%16.46%-22.35%16.12%16.94%23.66%-5.23%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		9.88%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-1.04%

Correlation

The correlation between UEIPX and CSUAX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2018 г.

0.58

Over the past year, the correlation between UEIPX and CSUAX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Engage For Impact Fund

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с UEIPX:
UEIPX с OBEGXUEIPX с PGVFXUEIPX с CAEIXUEIPX с SVTAXUEIPX с PCGTXUEIPX с BNUEXUEIPX с BPGLX
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с FGIAXCSUAX с LPXZXCSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с PORTXCSUAX с MEGI

Доходность на риск

UEIPX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEIPX
Ранг доходности на риск UEIPX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEIPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEIPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEIPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEIPX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEIPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEIPX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Engage For Impact Fund (UEIPX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UEIPXCSUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.85

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.63

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.05

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

9.69

-1.89

UEIPX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEIPX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSUAX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEIPX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UEIPX и CSUAX

Максимальная просадка UEIPX за все время составила -35.23%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEIPX и CSUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEIPXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.23%

-52.20%

+16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-5.99%

-4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-14.95%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-20.45%

-14.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-3.03%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-8.43%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.87%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности UEIPX и CSUAX

Текущая волатильность для UBS Engage For Impact Fund (UEIPX) составляет 2.92%, в то время как у Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что UEIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEIPXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.40%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

7.99%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

9.86%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

12.99%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

14.92%

+4.48%

Сравнение комиссий UEIPX и CSUAX

UEIPX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEIPX и CSUAX

Дивидендная доходность UEIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности CSUAX в 7.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.36%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%
UEIPX
UBS Engage For Impact Fund		12.61%13.64%4.91%0.66%0.95%11.99%0.76%2.68%0.07%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UEIPX and CSUAX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSUAX has higher volatility (3.40%) compared to UEIPX (2.92%). In terms of maximum drawdown, UEIPX dropped -35.23% vs CSUAX's -52.20%.

CSUAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEIPX и CSUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор