PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEFS.DE с S5SD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UEFS.DE с S5SD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE).

UEFS.DE и S5SD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UEFS.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. Фонд был запущен 29 янв. 2016 г.. S5SD.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UEFS.DE и S5SD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UEFS.DE и S5SD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		0.79%2.37%13.84%8.28%-14.67%5.66%-4.70%7.55%
S5SD.DE
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis		-2.78%5.26%30.99%23.88%-13.99%43.50%8.08%2.71%

Доходность по периодам

С начала года, UEFS.DE показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у S5SD.DE с доходностью -2.78%.

UEFS.DE

1 день
0.56%
1 месяц
-1.41%
С начала года
0.79%
6 месяцев
3.49%
1 год
4.66%
3 года*
8.11%
5 лет*
2.76%
10 лет*
3.63%

S5SD.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.44%
1 год
11.83%
3 года*
16.03%
5 лет*
12.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis

Часто сравнивают с UEFS.DE:
UEFS.DE с QYLE.DEUEFS.DE с ZPR6.DEUEFS.DE с ASRD.DEUEFS.DE с EMIG.DEUEFS.DE с ASRC.DEUEFS.DE с EMA5.DEUEFS.DE с XUEM.DE
Часто сравнивают с S5SD.DE:
S5SD.DE с ZPA5.DES5SD.DE с XZSP.DES5SD.DE с XZMU.DES5SD.DE с XZEW.DES5SD.DE с VGTS5SD.DE с VOOS5SD.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий UEFS.DE и S5SD.DE

UEFS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии S5SD.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist
S5SD.DE
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis

Доходность на риск

UEFS.DE vs. S5SD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEFS.DE
Ранг доходности на риск UEFS.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFS.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFS.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFS.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFS.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFS.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
S5SD.DE
Ранг доходности на риск S5SD.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEFS.DE c S5SD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEFS.DES5SD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.69

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.02

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.61

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

9.39

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEFS.DE vs. S5SD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEFS.DE на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5SD.DE равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEFS.DE и S5SD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEFS.DES5SD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.69

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.83

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.70

-0.28

Корреляция

Корреляция между UEFS.DE и S5SD.DE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEFS.DE и S5SD.DE

Дивидендная доходность UEFS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности S5SD.DE в 0.72%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		6.69%7.96%6.14%6.46%6.08%4.22%5.09%4.60%4.53%4.90%2.30%
S5SD.DE
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis		0.72%0.85%0.82%1.05%1.21%0.82%1.33%0.39%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UEFS.DE и S5SD.DE

Максимальная просадка UEFS.DE за все время составила -24.26%, что меньше максимальной просадки S5SD.DE в -32.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEFS.DE и S5SD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UEFS.DES5SD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-32.97%

+8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-8.78%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-23.42%

+5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-4.81%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-5.11%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.95%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности UEFS.DE и S5SD.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) составляет 2.06%, в то время как у UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что UEFS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S5SD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UEFS.DES5SD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

3.65%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

8.38%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

17.02%

-8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

15.29%

-6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.45%

17.70%

-8.25%