Сравнение UEFI.DE с T1EU.DE
UEFI.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and T1EU.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc) are both Government Bonds funds - UEFI.DE tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index while T1EU.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEFI.DE returned -0.84%/yr vs 1.42%/yr for T1EU.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. UEFI.DE charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for T1EU.DE.
Доходность
Сравнение доходности UEFI.DE и T1EU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UEFI.DE показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у T1EU.DE с доходностью 0.92%.
UEFI.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 1.91%
- 5 лет*
- -0.84%
- 10 лет*
- 0.13%
T1EU.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UEFI.DE и T1EU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFI.DE UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.01% | -4.76% | 5.09% | -0.05% | -9.74% | 5.04% | -11.27% |
T1EU.DE Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc | 0.92% | 2.00% | 3.48% | 2.83% | -1.53% | -0.93% | -0.47% |
Correlation
The correlation between UEFI.DE and T1EU.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г. | 0.09 |
The correlation between UEFI.DE and T1EU.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEFI.DE vs. T1EU.DE — Ранг доходности на риск
UEFI.DE
T1EU.DE
Сравнение UEFI.DE c T1EU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UEFI.DE | T1EU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 3.71 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 16.22 | -13.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UEFI.DE и T1EU.DE
Максимальная просадка UEFI.DE за все время составила -33.55%, что больше максимальной просадки T1EU.DE в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEFI.DE и T1EU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEFI.DE | T1EU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.55% | -3.20% | -30.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.91% | -0.51% | -3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.74% | -0.51% | -10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -2.36% | -13.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.35% | -0.02% | -15.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -0.85% | -13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 0.12% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEFI.DE и T1EU.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что UEFI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T1EU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEFI.DE | T1EU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 0.64% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 1.22% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 1.57% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 0.85% | +8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 0.77% | +14.34% |
Сравнение комиссий UEFI.DE и T1EU.DE
UEFI.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии T1EU.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEFI.DE и T1EU.DE
Дивидендная доходность UEFI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, тогда как T1EU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1EU.DE Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEFI.DE UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.03% | 2.22% | 2.44% | 2.79% | 1.42% | 0.98% | 2.00% | 2.11% | 2.73% | 1.95% | 0.85% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
UEFI.DE and T1EU.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UEFI.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UEFI.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for T1EU.DE.
UEFI.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while T1EU.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for UEFI.DE and 0.10% for T1EU.DE.
Подберите оптимальное распределение для UEFI.DE и T1EU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор