Сравнение UEFI.DE с EXHC.DE
UEFI.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and EXHC.DE (iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)) are both Government Bonds funds - UEFI.DE tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index while EXHC.DE tracks the eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UEFI.DE returned 0.13%/yr vs -0.68%/yr for EXHC.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. UEFI.DE charges 0.05%/yr vs 0.16%/yr for EXHC.DE.
Доходность
Сравнение доходности UEFI.DE и EXHC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UEFI.DE показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у EXHC.DE с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции UEFI.DE превзошли акции EXHC.DE по среднегодовой доходности: 0.13% против -0.68% соответственно.
UEFI.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 1.91%
- 5 лет*
- -0.84%
- 10 лет*
- 0.13%
EXHC.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.56%
- С начала года
- -0.30%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- 1.91%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- -0.68%
Сравнение доходности по годам UEFI.DE и EXHC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFI.DE UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.01% | -4.76% | 5.09% | -0.05% | -9.74% | 5.04% | 0.06% | 11.40% | 5.58% | -10.24% |
EXHC.DE iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) | -0.30% | 1.16% | 1.57% | 4.17% | -10.23% | -1.37% | -0.09% | -0.18% | 0.47% | -1.24% |
Correlation
The correlation between UEFI.DE and EXHC.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г. | 0.46 |
The correlation between UEFI.DE and EXHC.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEFI.DE vs. EXHC.DE — Ранг доходности на риск
UEFI.DE
EXHC.DE
Сравнение UEFI.DE c EXHC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (EXHC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UEFI.DE | EXHC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.14 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | -0.32 | +3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UEFI.DE и EXHC.DE
Максимальная просадка UEFI.DE за все время составила -33.55%, что больше максимальной просадки EXHC.DE в -14.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEFI.DE и EXHC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEFI.DE | EXHC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.55% | -14.39% | -19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.91% | -2.06% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.74% | -2.33% | -8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -12.55% | -3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.74% | -14.39% | -8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.35% | -7.40% | -7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -2.91% | -11.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 0.90% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEFI.DE и EXHC.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (EXHC.DE) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что UEFI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXHC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEFI.DE | EXHC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 0.66% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 2.11% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 2.43% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 3.59% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 2.77% | +12.34% |
Сравнение комиссий UEFI.DE и EXHC.DE
UEFI.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EXHC.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEFI.DE и EXHC.DE
Дивидендная доходность UEFI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности EXHC.DE в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHC.DE iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) | 1.41% | 1.38% | 1.11% | 0.81% | 0.41% | 0.68% | 0.86% | 1.08% | 0.91% | 1.34% | 1.65% | 1.82% |
UEFI.DE UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.03% | 2.22% | 2.44% | 2.79% | 1.42% | 0.98% | 2.00% | 2.11% | 2.73% | 1.95% | 0.85% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
UEFI.DE and EXHC.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UEFI.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UEFI.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.16% for EXHC.DE.
UEFI.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while EXHC.DE tracks eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.05% for UEFI.DE and 0.16% for EXHC.DE.
Подберите оптимальное распределение для UEFI.DE и EXHC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор