PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEFI.DE с 36BD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEFI.DE с 36BD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UEFI.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and 36BD.DE (iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc) are both Government Bonds funds - UEFI.DE tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index while 36BD.DE tracks the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEFI.DE returned -0.43%/yr vs 1.94%/yr for 36BD.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UEFI.DE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for 36BD.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEFI.DE и 36BD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) и iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEFI.DE показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у 36BD.DE с доходностью 1.33%.

UEFI.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.01%
6 месяцев
0.27%
1 год
1.25%
3 года*
-0.59%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
0.15%

36BD.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.33%
6 месяцев
0.62%
1 год
2.03%
3 года*
1.18%
5 лет*
1.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEFI.DE и 36BD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		1.01%-5.01%4.87%-0.30%-9.82%5.99%
36BD.DE
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc		1.33%-5.15%8.61%0.84%-1.81%3.54%

Correlation

The correlation between UEFI.DE and 36BD.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г.

0.83

The correlation between UEFI.DE and 36BD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с UEFI.DE:
UEFI.DE с XT01.DEUEFI.DE с MDBA.DEUEFI.DE с MDBU.DEUEFI.DE с TRDS.DEUEFI.DE с CBU0.DEUEFI.DE с TRD7.DEUEFI.DE с PR1T.DE
Часто сравнивают с 36BD.DE:
36BD.DE с TRDL.DE36BD.DE с BBTR.DE36BD.DE с MDBA.DE36BD.DE с SYBT.DE36BD.DE с PR1T.DE36BD.DE с SPP3.DE36BD.DE с SPP7.DE

Доходность на риск

UEFI.DE vs. 36BD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEFI.DE
Ранг доходности на риск UEFI.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFI.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFI.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFI.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFI.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFI.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
36BD.DE
Ранг доходности на риск 36BD.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BD.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BD.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BD.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BD.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BD.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEFI.DE c 36BD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) и iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEFI.DE36BD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
0.32

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
0.50

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.06

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

0.47

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

1.13

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEFI.DE vs. 36BD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEFI.DE на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа 36BD.DE равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEFI.DE и 36BD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEFI.DE36BD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.32

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.27

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.18

-0.18

Просадки

Сравнение просадок UEFI.DE и 36BD.DE

Максимальная просадка UEFI.DE за все время составила -32.63%, что больше максимальной просадки 36BD.DE в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEFI.DE и 36BD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEFI.DE36BD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-11.97%

-20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-3.71%

-12.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-10.13%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-11.97%

-4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.90%

-6.13%

-11.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-4.97%

-9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

1.55%

+9.38%

Волатильность

Сравнение волатильности UEFI.DE и 36BD.DE

UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) и iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) имеют волатильность 0.74% и 0.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEFI.DE36BD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.74%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

3.65%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

5.39%

+16.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

7.21%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

7.16%

+9.44%

Сравнение комиссий UEFI.DE и 36BD.DE

UEFI.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии 36BD.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEFI.DE и 36BD.DE

Дивидендная доходность UEFI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как 36BD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
36BD.DE
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		2.64%1.93%2.25%2.54%1.33%0.82%1.66%1.68%2.29%1.74%0.76%0.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, UEFI.DE and 36BD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UEFI.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEFI.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for 36BD.DE.

UEFI.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while 36BD.DE tracks FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.05% for UEFI.DE and 0.15% for 36BD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEFI.DE и 36BD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор