PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEFI.DE с 2B7S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEFI.DE с 2B7S.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UEFI.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and 2B7S.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc) are both Government Bonds funds - UEFI.DE tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index while 2B7S.DE tracks the ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEFI.DE returned -0.43%/yr vs -0.00%/yr for 2B7S.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. UEFI.DE charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for 2B7S.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEFI.DE и 2B7S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEFI.DE показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у 2B7S.DE с доходностью -0.08%.

UEFI.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.01%
6 месяцев
0.27%
1 год
1.25%
3 года*
-0.59%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
0.15%

2B7S.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.08%
1 год
1.31%
3 года*
2.30%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEFI.DE и 2B7S.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		1.01%-5.01%4.87%-0.30%-9.82%5.99%
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.08%2.92%2.36%1.95%-5.70%-1.18%

Correlation

The correlation between UEFI.DE and 2B7S.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г.

0.34

The correlation between UEFI.DE and 2B7S.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

Часто сравнивают с UEFI.DE:
UEFI.DE с XT01.DEUEFI.DE с MDBA.DEUEFI.DE с MDBU.DEUEFI.DE с TRDS.DEUEFI.DE с CBU0.DEUEFI.DE с TRD7.DEUEFI.DE с PR1T.DE
Часто сравнивают с 2B7S.DE:
2B7S.DE с BBTR.DE2B7S.DE с PR1T.DE2B7S.DE с SPP7.DE2B7S.DE с QDVP.DE2B7S.DE с CBU0.DE2B7S.DE с SYBT.DE2B7S.DE с PRAS.DE

Доходность на риск

UEFI.DE vs. 2B7S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEFI.DE
Ранг доходности на риск UEFI.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFI.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFI.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFI.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFI.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFI.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
2B7S.DE
Ранг доходности на риск 2B7S.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7S.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7S.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7S.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7S.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7S.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEFI.DE c 2B7S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEFI.DE2B7S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
1.00

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
1.50

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

1.51

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

4.17

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEFI.DE vs. 2B7S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEFI.DE на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа 2B7S.DE равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEFI.DE и 2B7S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEFI.DE2B7S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.00

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.00

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.00

0.00

Просадки

Сравнение просадок UEFI.DE и 2B7S.DE

Максимальная просадка UEFI.DE за все время составила -32.63%, что больше максимальной просадки 2B7S.DE в -7.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEFI.DE и 2B7S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEFI.DE2B7S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-7.76%

-24.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-0.85%

-15.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-1.14%

-15.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-7.72%

-8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.90%

-0.58%

-17.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-3.30%

-11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

0.31%

+10.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UEFI.DE и 2B7S.DE

UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что UEFI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2B7S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEFI.DE2B7S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.47%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

0.92%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

1.29%

+20.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

1.99%

+11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

1.96%

+14.64%

Сравнение комиссий UEFI.DE и 2B7S.DE

UEFI.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии 2B7S.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEFI.DE и 2B7S.DE

Дивидендная доходность UEFI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как 2B7S.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		2.64%1.93%2.25%2.54%1.33%0.82%1.66%1.68%2.29%1.74%0.76%0.80%

Часто задаваемые вопросы

UEFI.DE and 2B7S.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEFI.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEFI.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for 2B7S.DE.

UEFI.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while 2B7S.DE tracks ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.05% for UEFI.DE and 0.10% for 2B7S.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEFI.DE и 2B7S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор