Сравнение UEFI.DE с 0NS.DE
UEFI.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and 0NS.DE (Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc)) are both Government Bonds funds - UEFI.DE tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index while 0NS.DE tracks the Bloomberg US Short Treasury Index (SGD Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, UEFI.DE returned 1.91%/yr vs 2.58%/yr for 0NS.DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. UEFI.DE charges 0.05%/yr vs 0.08%/yr for 0NS.DE.
Доходность
Сравнение доходности UEFI.DE и 0NS.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UEFI.DE торгуется в EUR, в то время как 0NS.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0NS.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UEFI.DE показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у 0NS.DE с доходностью 2.57%.
UEFI.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 1.91%
- 5 лет*
- -0.84%
- 10 лет*
- 0.13%
0NS.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.68%
- С начала года
- 2.57%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UEFI.DE и 0NS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UEFI.DE UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.01% | -4.76% | 5.09% | -0.05% | -4.03% |
0NS.DE Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc) | 2.57% | -4.75% | 6.80% | 1.82% | -24.72% |
Correlation
The correlation between UEFI.DE and 0NS.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2022 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEFI.DE vs. 0NS.DE — Ранг доходности на риск
UEFI.DE
0NS.DE
Сравнение UEFI.DE c 0NS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) и Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc) (0NS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UEFI.DE | 0NS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.84 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 1.48 | +1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UEFI.DE и 0NS.DE
Максимальная просадка UEFI.DE за все время составила -33.55%, что больше максимальной просадки 0NS.DE в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEFI.DE и 0NS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEFI.DE | 0NS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.55% | -28.49% | -5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.91% | -2.47% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.74% | -6.83% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.35% | -21.23% | +5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -23.55% | +9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.40% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEFI.DE и 0NS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc) (0NS.DE) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что UEFI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0NS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEFI.DE | 0NS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 0.98% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 3.34% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 4.52% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 14.41% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 14.41% | +0.70% |
Сравнение комиссий UEFI.DE и 0NS.DE
UEFI.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии 0NS.DE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEFI.DE и 0NS.DE
Дивидендная доходность UEFI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, тогда как 0NS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0NS.DE Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEFI.DE UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.03% | 2.22% | 2.44% | 2.79% | 1.42% | 0.98% | 2.00% | 2.11% | 2.73% | 1.95% | 0.85% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
UEFI.DE and 0NS.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UEFI.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UEFI.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for 0NS.DE.
UEFI.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while 0NS.DE tracks Bloomberg US Short Treasury Index (SGD Hedged). They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.05% for UEFI.DE and 0.08% for 0NS.DE.
Подберите оптимальное распределение для UEFI.DE и 0NS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор