PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 0NS.DE с TRD1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 0NS.DE с TRD1.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

0NS.DE (Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc)) and TRD1.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist) are both Government Bonds funds - 0NS.DE tracks the Bloomberg US Short Treasury Index (SGD Hedged) while TRD1.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 0NS.DE returned 3.21%/yr vs 4.57%/yr for TRD1.DE. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. 0NS.DE charges 0.08%/yr vs 0.06%/yr for TRD1.DE.

Доходность

Сравнение доходности 0NS.DE и TRD1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc) (0NS.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0NS.DE торгуется в USD, в то время как TRD1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRD1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0NS.DE показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у TRD1.DE с доходностью 1.86%.

0NS.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.58%
6 месяцев
0.27%
С начала года
-0.12%
1 год
0.71%
3 года*
3.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRD1.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
1.49%
С начала года
1.86%
1 год
3.70%
3 года*
4.57%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0NS.DE и TRD1.DE

2026 (YTD)2025202420232022
0NS.DE
Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc)		-0.12%7.50%0.72%4.96%-24.78%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		1.86%4.60%4.87%4.58%1.01%

Correlation

The correlation between 0NS.DE and TRD1.DE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2022 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc)

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с 0NS.DE:
0NS.DE с UEFI.DE0NS.DE с PR1G.DE0NS.DE с EXVM.DE0NS.DE с XCS2.DE0NS.DE с GOAI.DE0NS.DE с EUN6.DE0NS.DE с T1EU.DE
Часто сравнивают с TRD1.DE:
TRD1.DE с IBCC.DETRD1.DE с PR1G.DETRD1.DE с IBCL.DETRD1.DE с TRDX.DETRD1.DE с 18M1.DETRD1.DE с T1EU.DETRD1.DE с SYBW.DE

Доходность на риск

0NS.DE vs. TRD1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0NS.DE
Ранг доходности на риск 0NS.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0NS.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0NS.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0NS.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0NS.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0NS.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TRD1.DE
Ранг доходности на риск TRD1.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD1.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD1.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD1.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD1.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0NS.DE c TRD1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc) (0NS.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0NS.DETRD1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
0.83

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
1.21

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.15

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

3.21

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

9.64

-9.06

0NS.DE vs. TRD1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0NS.DE на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа TRD1.DE равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0NS.DE и TRD1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0NS.DE и TRD1.DE

Максимальная просадка 0NS.DE за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки TRD1.DE в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0NS.DE и TRD1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0NS.DETRD1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-13.17%

-17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-1.15%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.98%

-1.53%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.62%

-0.26%

-14.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.70%

-5.24%

-15.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.38%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности 0NS.DE и TRD1.DE

Текущая волатильность для Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc) (0NS.DE) составляет 0.82%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что 0NS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRD1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0NS.DETRD1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

1.04%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

3.54%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

4.45%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

4.30%

+9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

6.48%

+7.81%

Сравнение комиссий 0NS.DE и TRD1.DE

0NS.DE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии TRD1.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0NS.DE и TRD1.DE

0NS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRD1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
0NS.DE
Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		3.86%4.35%4.82%4.70%1.55%0.10%0.74%

Часто задаваемые вопросы

0NS.DE and TRD1.DE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRD1.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD1.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.08% for 0NS.DE.

0NS.DE tracks Bloomberg US Short Treasury Index (SGD Hedged), while TRD1.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for 0NS.DE and 0.06% for TRD1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0NS.DE и TRD1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор