Сравнение 0NS.DE с T1EU.DE
0NS.DE (Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc)) and T1EU.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc) are both Government Bonds funds - 0NS.DE tracks the Bloomberg US Short Treasury Index (SGD Hedged) while T1EU.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 0NS.DE returned 3.21%/yr vs 3.35%/yr for T1EU.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 0NS.DE charges 0.08%/yr vs 0.10%/yr for T1EU.DE.
Доходность
Сравнение доходности 0NS.DE и T1EU.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0NS.DE торгуется в USD, в то время как T1EU.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения T1EU.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0NS.DE показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у T1EU.DE с доходностью -1.74%.
0NS.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.27%
- С начала года
- -0.12%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
T1EU.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.54%
- С начала года
- -1.74%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 0NS.DE и T1EU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
0NS.DE Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc) | -0.12% | 7.50% | 0.72% | 4.96% | -24.78% |
T1EU.DE Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc | -1.74% | 15.15% | -2.43% | 6.08% | -1.76% |
Correlation
The correlation between 0NS.DE and T1EU.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between 0NS.DE and T1EU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0NS.DE vs. T1EU.DE — Ранг доходности на риск
0NS.DE
T1EU.DE
Сравнение 0NS.DE c T1EU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc) (0NS.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0NS.DE | T1EU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.02 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.10 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 0.22 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0NS.DE и T1EU.DE
Максимальная просадка 0NS.DE за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки T1EU.DE в -24.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0NS.DE и T1EU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0NS.DE | T1EU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -24.20% | -6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -4.87% | +2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.98% | -7.71% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -3.91% | -10.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -8.07% | -12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.22% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0NS.DE и T1EU.DE
Текущая волатильность для Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc) (0NS.DE) составляет 0.82%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что 0NS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T1EU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0NS.DE | T1EU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 1.37% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 4.46% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 6.21% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 7.68% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 7.42% | +6.87% |
Сравнение комиссий 0NS.DE и T1EU.DE
0NS.DE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии T1EU.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0NS.DE и T1EU.DE
Ни 0NS.DE, ни T1EU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0NS.DE Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T1EU.DE Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
0NS.DE and T1EU.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 0NS.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
0NS.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for T1EU.DE.
0NS.DE tracks Bloomberg US Short Treasury Index (SGD Hedged), while T1EU.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for 0NS.DE and 0.10% for T1EU.DE.
Подберите оптимальное распределение для 0NS.DE и T1EU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор