Сравнение UEFE.DE с BCFE.DE
UEFE.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and BCFE.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - UEFE.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond, while BCFE.DE is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, UEFE.DE returned 4.93%/yr vs 9.76%/yr for BCFE.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. UEFE.DE charges 0.40%/yr vs 0.34%/yr for BCFE.DE.
Доходность
Сравнение доходности UEFE.DE и BCFE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UEFE.DE показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у BCFE.DE с доходностью 17.15%.
UEFE.DE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- —
BCFE.DE
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 17.15%
- 6 месяцев
- 18.41%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UEFE.DE и BCFE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFE.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 2.04% | 5.88% | 6.93% | 15.75% | -6.22% | 2.54% | -2.71% | 21.27% | 7.49% |
BCFE.DE UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 17.15% | 16.62% | 3.14% | -7.92% | 14.03% | 30.33% | -0.98% | 3.51% | -5.56% |
Correlation
The correlation between UEFE.DE and BCFE.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.11 |
The correlation between UEFE.DE and BCFE.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEFE.DE vs. BCFE.DE — Ранг доходности на риск
UEFE.DE
BCFE.DE
Сравнение UEFE.DE c BCFE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFE.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEFE.DE | BCFE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.40 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 4.83 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 11.89 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEFE.DE | BCFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.14 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.49 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок UEFE.DE и BCFE.DE
Максимальная просадка UEFE.DE за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки BCFE.DE в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEFE.DE и BCFE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEFE.DE | BCFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -32.93% | +9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -6.14% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.02% | -11.00% | +2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.46% | -27.28% | +14.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -4.36% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -13.69% | +9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 2.50% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEFE.DE и BCFE.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFE.DE) составляет 1.93%, в то время как у UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что UEFE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEFE.DE | BCFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 4.33% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 12.10% | -7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.46% | 13.88% | -8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 17.51% | -9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 15.30% | -5.48% |
Сравнение комиссий UEFE.DE и BCFE.DE
UEFE.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BCFE.DE в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEFE.DE и BCFE.DE
Дивидендная доходность UEFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как BCFE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFE.DE UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEFE.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 4.67% | 5.37% | 7.09% | 8.64% | 6.79% | 8.96% | 9.53% | 9.22% |
Часто задаваемые вопросы
UEFE.DE and BCFE.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCFE.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCFE.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.40% for UEFE.DE.
UEFE.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while BCFE.DE is Commodities. UEFE.DE tracks JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond, while BCFE.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.40% for UEFE.DE and 0.34% for BCFE.DE.
Подберите оптимальное распределение для UEFE.DE и BCFE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор