Сравнение UEFE.DE с AW1C.DE
UEFE.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and AW1C.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - UEFE.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond, while AW1C.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500® ESG Elite. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEFE.DE returned 4.93%/yr vs 15.78%/yr for AW1C.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. UEFE.DE charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for AW1C.DE.
Доходность
Сравнение доходности UEFE.DE и AW1C.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UEFE.DE показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у AW1C.DE с доходностью 21.11%.
UEFE.DE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- —
AW1C.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 10.22%
- С начала года
- 21.11%
- 6 месяцев
- 22.20%
- 1 год
- 39.06%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UEFE.DE и AW1C.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UEFE.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 2.04% | 5.88% | 6.93% | 15.75% | -6.22% | 3.27% |
AW1C.DE UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc | 21.11% | 6.94% | 24.89% | 24.93% | -14.50% | 30.17% |
Correlation
The correlation between UEFE.DE and AW1C.DE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г. | 0.27 |
Over the past year, UEFE.DE and AW1C.DE have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEFE.DE vs. AW1C.DE — Ранг доходности на риск
UEFE.DE
AW1C.DE
Сравнение UEFE.DE c AW1C.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFE.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEFE.DE | AW1C.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.48 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.33 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 4.43 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEFE.DE | AW1C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.85 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.92 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок UEFE.DE и AW1C.DE
Максимальная просадка UEFE.DE за все время составила -23.72%, что больше максимальной просадки AW1C.DE в -22.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEFE.DE и AW1C.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEFE.DE | AW1C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -22.40% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -16.86% | +12.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.02% | -22.40% | +14.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.46% | -22.40% | +9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.12% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -5.82% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 8.90% | -7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEFE.DE и AW1C.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFE.DE) составляет 1.93%, в то время как у UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что UEFE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW1C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEFE.DE | AW1C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 3.81% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 9.14% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.46% | 25.24% | -19.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 18.35% | -9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 18.11% | -8.29% |
Сравнение комиссий UEFE.DE и AW1C.DE
UEFE.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AW1C.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEFE.DE и AW1C.DE
Дивидендная доходность UEFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как AW1C.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW1C.DE UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEFE.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 4.67% | 5.37% | 7.09% | 8.64% | 6.79% | 8.96% | 9.53% | 9.22% |
Часто задаваемые вопросы
UEFE.DE and AW1C.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AW1C.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AW1C.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for UEFE.DE.
UEFE.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while AW1C.DE is S&P 500. UEFE.DE tracks JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond, while AW1C.DE tracks S&P 500® ESG Elite. Their fees differ too: 0.40% for UEFE.DE and 0.15% for AW1C.DE.
Подберите оптимальное распределение для UEFE.DE и AW1C.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор