Сравнение UEF5.DE с WTEI.DE
UEF5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and WTEI.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - UEF5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while WTEI.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEF5.DE returned 10.12%/yr vs 10.93%/yr for WTEI.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UEF5.DE charges 0.24%/yr vs 0.46%/yr for WTEI.DE.
Доходность
Сравнение доходности UEF5.DE и WTEI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UEF5.DE показывает доходность 34.15%, что значительно выше, чем у WTEI.DE с доходностью 19.49%.
UEF5.DE
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 34.15%
- 6 месяцев
- 35.47%
- 1 год
- 59.20%
- 3 года*
- 24.16%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 9.52%
WTEI.DE
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 19.49%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UEF5.DE и WTEI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEF5.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 34.15% | 21.04% | 15.43% | 3.76% | -15.31% | 7.01% | 26.52% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 19.49% | 7.76% | 11.91% | 16.94% | -7.18% | 22.68% | 6.08% |
Correlation
The correlation between UEF5.DE and WTEI.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г. | 0.73 |
The correlation between UEF5.DE and WTEI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEF5.DE vs. WTEI.DE — Ранг доходности на риск
UEF5.DE
WTEI.DE
Сравнение UEF5.DE c WTEI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEF5.DE | WTEI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.38 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.29 | 4.45 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.83 | 16.42 | +5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEF5.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 2.11 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.78 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.89 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок UEF5.DE и WTEI.DE
Максимальная просадка UEF5.DE за все время составила -36.71%, что больше максимальной просадки WTEI.DE в -16.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEF5.DE и WTEI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEF5.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.71% | -16.73% | -19.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -6.00% | -3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.41% | -15.97% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.34% | -16.73% | -7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -1.51% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -4.01% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.63% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEF5.DE и WTEI.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что UEF5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEF5.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 4.57% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 9.66% | +6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.10% | 12.64% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 13.86% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 13.97% | +4.91% |
Сравнение комиссий UEF5.DE и WTEI.DE
UEF5.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии WTEI.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEF5.DE и WTEI.DE
Дивидендная доходность UEF5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности WTEI.DE в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEF5.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.58% | 2.19% | 1.73% | 2.36% | 2.19% | 1.32% | 1.89% | 2.00% | 2.16% | 2.00% | 2.30% | 1.65% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.73% | 4.52% | 7.52% | 6.96% | 7.43% | 3.95% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UEF5.DE and WTEI.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UEF5.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UEF5.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.46% for WTEI.DE.
UEF5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while WTEI.DE tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income. They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.24% for UEF5.DE and 0.46% for WTEI.DE.
Подберите оптимальное распределение для UEF5.DE и WTEI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор