Сравнение UEF5.DE с ESRI.DE
UEF5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and ESRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc) are both Emerging Markets Equities funds - UEF5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while ESRI.DE tracks the MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEF5.DE returned 10.12%/yr vs 4.48%/yr for ESRI.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UEF5.DE charges 0.24%/yr vs 0.30%/yr for ESRI.DE.
Доходность
Сравнение доходности UEF5.DE и ESRI.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UEF5.DE торгуется в EUR, в то время как ESRI.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESRI.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UEF5.DE показывает доходность 34.15%, что значительно выше, чем у ESRI.DE с доходностью 16.44%.
UEF5.DE
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 34.15%
- 6 месяцев
- 35.47%
- 1 год
- 59.20%
- 3 года*
- 24.16%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 9.52%
ESRI.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UEF5.DE и ESRI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEF5.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 34.15% | 21.04% | 15.43% | 3.76% | -15.31% | 7.01% | 5.32% | 14.48% | -7.65% | 16.40% |
ESRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 16.44% | 11.11% | 6.74% | 1.56% | -10.79% | 9.06% | 7.41% | 16.10% | -6.92% | 16.70% |
Correlation
The correlation between UEF5.DE and ESRI.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2016 г. | 0.90 |
The correlation between UEF5.DE and ESRI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEF5.DE vs. ESRI.DE — Ранг доходности на риск
UEF5.DE
ESRI.DE
Сравнение UEF5.DE c ESRI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEF5.DE | ESRI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.31 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.29 | 2.39 | +3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.83 | 8.78 | +13.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEF5.DE | ESRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 1.61 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.29 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок UEF5.DE и ESRI.DE
Максимальная просадка UEF5.DE за все время составила -36.71%, примерно равная максимальной просадке ESRI.DE в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEF5.DE и ESRI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEF5.DE | ESRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.71% | -36.06% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -11.40% | +1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.41% | -19.30% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.34% | -20.43% | -3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -2.26% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -7.76% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.11% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEF5.DE и ESRI.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что UEF5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESRI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEF5.DE | ESRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 6.33% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 14.55% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.10% | 16.97% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 15.35% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 18.08% | +0.80% |
Сравнение комиссий UEF5.DE и ESRI.DE
UEF5.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ESRI.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEF5.DE и ESRI.DE
Дивидендная доходность UEF5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как ESRI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEF5.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.58% | 2.19% | 1.73% | 2.36% | 2.19% | 1.32% | 1.89% | 2.00% | 2.16% | 2.00% | 2.30% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
UEF5.DE and ESRI.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UEF5.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UEF5.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.30% for ESRI.DE.
UEF5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while ESRI.DE tracks MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped. They also come from different issuers: UBS and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.24% for UEF5.DE and 0.30% for ESRI.DE.
Подберите оптимальное распределение для UEF5.DE и ESRI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор