PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEF5.DE с ACUG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEF5.DE с ACUG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UEF5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and ACUG.DE (Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)) are both Emerging Markets Equities funds - UEF5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while ACUG.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB. Both are passively managed. Over the past 3 years, UEF5.DE returned 24.16%/yr vs 12.58%/yr for ACUG.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. UEF5.DE charges 0.24%/yr vs 0.25%/yr for ACUG.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEF5.DE и ACUG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) и Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEF5.DE показывает доходность 34.15%, что значительно выше, чем у ACUG.DE с доходностью 16.73%.

UEF5.DE

1 день
-1.52%
1 месяц
6.86%
С начала года
34.15%
6 месяцев
35.47%
1 год
59.20%
3 года*
24.16%
5 лет*
10.12%
10 лет*
9.52%

ACUG.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
0.71%
С начала года
16.73%
6 месяцев
16.20%
1 год
30.34%
3 года*
12.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEF5.DE и ACUG.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		34.15%21.04%15.43%3.76%-15.31%-3.00%
ACUG.DE
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)		16.73%13.06%11.24%-2.80%-11.79%-4.08%

Correlation

The correlation between UEF5.DE and ACUG.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.92

The correlation between UEF5.DE and ACUG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с UEF5.DE:
UEF5.DE с EUNI.DEUEF5.DE с UETE.DEUEF5.DE с XEMD.DEUEF5.DE с SBIM.DEUEF5.DE с 36B5.DEUEF5.DE с AXQE.DEUEF5.DE с QDVS.DE
Часто сравнивают с ACUG.DE:
ACUG.DE с IITU.LACUG.DE с WTD8.DEACUG.DE с JREM.DEACUG.DE с ESRI.DEACUG.DE с H41E.DEACUG.DE с AW12.DEACUG.DE с EUNZ.DE

Доходность на риск

UEF5.DE vs. ACUG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEF5.DE
Ранг доходности на риск UEF5.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF5.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF5.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF5.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF5.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF5.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ACUG.DE
Ранг доходности на риск ACUG.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACUG.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACUG.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACUG.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACUG.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACUG.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEF5.DE c ACUG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) и Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEF5.DEACUG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
1.85

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
2.58

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.33

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.29

3.21

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.83

10.41

+11.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEF5.DE vs. ACUG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEF5.DE на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа ACUG.DE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEF5.DE и ACUG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEF5.DEACUG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.85

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.25

+0.16

Просадки

Сравнение просадок UEF5.DE и ACUG.DE

Максимальная просадка UEF5.DE за все время составила -36.71%, что больше максимальной просадки ACUG.DE в -26.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEF5.DE и ACUG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEF5.DEACUG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.71%

-26.17%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-9.53%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.41%

-21.01%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-2.61%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-12.57%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.95%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UEF5.DE и ACUG.DE

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что UEF5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACUG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEF5.DEACUG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

6.12%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

13.44%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

16.63%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

16.86%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

16.86%

+2.02%

Сравнение комиссий UEF5.DE и ACUG.DE

UEF5.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ACUG.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEF5.DE и ACUG.DE

Дивидендная доходность UEF5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности ACUG.DE в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACUG.DE
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)		1.66%1.93%2.11%2.26%2.28%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.58%2.19%1.73%2.36%2.19%1.32%1.89%2.00%2.16%2.00%2.30%1.65%

Часто задаваемые вопросы

UEF5.DE and ACUG.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEF5.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEF5.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for ACUG.DE.

UEF5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while ACUG.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.24% for UEF5.DE and 0.25% for ACUG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEF5.DE и ACUG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор