PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEF5.DE с 6PSK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEF5.DE с 6PSK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UEF5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and 6PSK.DE (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - UEF5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while 6PSK.DE tracks the FTSE RAFI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 10 years, UEF5.DE returned 9.52%/yr vs 11.43%/yr for 6PSK.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. UEF5.DE charges 0.24%/yr vs 0.49%/yr for 6PSK.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEF5.DE и 6PSK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEF5.DE показывает доходность 34.15%, что значительно выше, чем у 6PSK.DE с доходностью 24.13%. За последние 10 лет акции UEF5.DE уступали акциям 6PSK.DE по среднегодовой доходности: 9.52% против 11.43% соответственно.

UEF5.DE

1 день
-1.52%
1 месяц
6.86%
С начала года
34.15%
6 месяцев
35.47%
1 год
59.20%
3 года*
24.16%
5 лет*
10.12%
10 лет*
9.52%

6PSK.DE

1 день
-1.81%
1 месяц
5.90%
С начала года
24.13%
6 месяцев
23.56%
1 год
41.61%
3 года*
21.76%
5 лет*
11.80%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEF5.DE и 6PSK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		34.15%21.04%15.43%3.76%-15.31%7.01%5.32%14.48%-7.65%16.40%
6PSK.DE
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF		24.13%16.65%20.37%8.16%-8.59%17.81%-10.11%20.36%-4.47%9.50%

Correlation

The correlation between UEF5.DE and 6PSK.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2014 г.

0.85

The correlation between UEF5.DE and 6PSK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с UEF5.DE:
UEF5.DE с EUNI.DEUEF5.DE с UETE.DEUEF5.DE с XEMD.DEUEF5.DE с SBIM.DEUEF5.DE с 36B5.DEUEF5.DE с AXQE.DEUEF5.DE с QDVS.DE
Часто сравнивают с 6PSK.DE:
6PSK.DE с PSRM.L6PSK.DE с XMME.DE6PSK.DE с AW12.DE6PSK.DE с FVEM.DE6PSK.DE с AXQE.DE6PSK.DE с SMLD.DE6PSK.DE с EMXC.DE

Доходность на риск

UEF5.DE vs. 6PSK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEF5.DE
Ранг доходности на риск UEF5.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF5.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF5.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF5.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF5.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF5.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
6PSK.DE
Ранг доходности на риск 6PSK.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSK.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSK.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSK.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSK.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSK.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEF5.DE c 6PSK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEF5.DE6PSK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
2.57

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
3.51

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.45

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.29

4.22

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.83

16.66

+5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEF5.DE vs. 6PSK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEF5.DE на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 6PSK.DE равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEF5.DE и 6PSK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEF5.DE6PSK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

2.57

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.72

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.41

-0.01

Просадки

Сравнение просадок UEF5.DE и 6PSK.DE

Максимальная просадка UEF5.DE за все время составила -36.71%, что меньше максимальной просадки 6PSK.DE в -42.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEF5.DE и 6PSK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEF5.DE6PSK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.71%

-42.46%

+5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-9.85%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.41%

-18.73%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

-19.59%

-4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

-34.47%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-3.14%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-10.36%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.50%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UEF5.DE и 6PSK.DE

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что UEF5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 6PSK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEF5.DE6PSK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

7.44%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

13.41%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

16.19%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

16.24%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

18.21%

+0.67%

Сравнение комиссий UEF5.DE и 6PSK.DE

UEF5.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии 6PSK.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEF5.DE и 6PSK.DE

Дивидендная доходность UEF5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности 6PSK.DE в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
6PSK.DE
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF		2.53%3.08%3.41%4.28%5.89%3.33%2.70%2.64%2.97%2.46%1.89%3.16%
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.58%2.19%1.73%2.36%2.19%1.32%1.89%2.00%2.16%2.00%2.30%1.65%

Часто задаваемые вопросы

UEF5.DE and 6PSK.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEF5.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEF5.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.49% for 6PSK.DE.

UEF5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while 6PSK.DE tracks FTSE RAFI Emerging Markets. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for UEF5.DE and 0.49% for 6PSK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEF5.DE и 6PSK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор