Сравнение UDVD.L с EXX5.DE
UDVD.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) and EXX5.DE (iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR) are both exchange-traded funds - UDVD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while EXX5.DE is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UDVD.L returned 8.82%/yr vs 9.40%/yr for EXX5.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. UDVD.L charges 0.35%/yr vs 0.31%/yr for EXX5.DE.
Доходность
Сравнение доходности UDVD.L и EXX5.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UDVD.L торгуется в USD, в то время как EXX5.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXX5.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UDVD.L показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у EXX5.DE с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции UDVD.L уступали акциям EXX5.DE по среднегодовой доходности: 8.82% против 9.40% соответственно.
UDVD.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 6.99%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 8.82%
EXX5.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение доходности по годам UDVD.L и EXX5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 6.99% | 8.57% | 7.64% | 2.06% | -0.33% | 25.04% | 0.77% | 22.66% | -3.94% | 15.71% |
EXX5.DE iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR | 9.01% | 11.69% | 15.07% | 3.06% | 1.14% | 31.74% | -6.94% | 21.26% | -8.02% | 13.83% |
Correlation
The correlation between UDVD.L and EXX5.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2011 г. | 0.81 |
The correlation between UDVD.L and EXX5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDVD.L vs. EXX5.DE — Ранг доходности на риск
UDVD.L
EXX5.DE
Сравнение UDVD.L c EXX5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) и iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDVD.L | EXX5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.06 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 8.82 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDVD.L | EXX5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.85 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.53 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.36 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок UDVD.L и EXX5.DE
Максимальная просадка UDVD.L за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки EXX5.DE в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDVD.L и EXX5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDVD.L | EXX5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -61.19% | +25.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -6.72% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -18.76% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.26% | -18.76% | +3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.12% | -41.59% | +5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -2.26% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -10.08% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.34% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDVD.L и EXX5.DE
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) и iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) имеют волатильность 2.64% и 2.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDVD.L | EXX5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 2.74% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 7.52% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.92% | 11.11% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 15.49% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 17.35% | -1.65% |
Сравнение комиссий UDVD.L и EXX5.DE
UDVD.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EXX5.DE в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDVD.L и EXX5.DE
Дивидендная доходность UDVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности EXX5.DE в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX5.DE iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR | 2.38% | 2.62% | 3.01% | 5.31% | 2.47% | 2.07% | 2.98% | 2.29% | 1.57% | 3.04% | 2.46% | 2.55% |
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.05% | 2.17% | 2.03% | 2.24% | 2.13% | 2.15% | 2.36% | 2.01% | 2.27% | 1.78% | 1.83% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
UDVD.L and EXX5.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXX5.DE is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXX5.DE is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.35% for UDVD.L.
UDVD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while EXX5.DE is Large Cap Value Equities. UDVD.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while EXX5.DE tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for UDVD.L and 0.31% for EXX5.DE.
Подберите оптимальное распределение для UDVD.L и EXX5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор