PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDPIX с WCPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDPIX с WCPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX).

UDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г.. WCPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности UDPIX и WCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDPIX и WCPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		-8.21%19.96%18.13%23.94%-19.89%52.21%15.74%47.47%-13.82%54.86%
WCPIX
Communication Services UltraSector ProFund		-9.28%28.70%47.44%78.07%-54.07%25.49%33.81%21.51%22.32%-1.70%

Доходность по периодам

С начала года, UDPIX показывает доходность -8.21%, что значительно выше, чем у WCPIX с доходностью -9.28%. За последние 10 лет акции UDPIX превзошли акции WCPIX по среднегодовой доходности: 18.77% против 17.42% соответственно.

UDPIX

1 день
4.95%
1 месяц
-10.65%
С начала года
-8.21%
6 месяцев
-2.75%
1 год
14.80%
3 года*
17.38%
5 лет*
10.89%
10 лет*
18.77%

WCPIX

1 день
4.08%
1 месяц
-8.76%
С начала года
-9.28%
6 месяцев
-8.81%
1 год
18.19%
3 года*
32.67%
5 лет*
8.88%
10 лет*
17.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Dow 30 ProFund

Communication Services UltraSector ProFund

Часто сравнивают с UDPIX:
UDPIX с INPIXUDPIX с NASDXUDPIX с DIAUDPIX с BIPIXUDPIX с BLPIXUDPIX с PHPIXUDPIX с UGPIX
Часто сравнивают с WCPIX:
WCPIX с VEIPXWCPIX с DXRLXWCPIX с UGPIXWCPIX с BMPIXWCPIX с REPIXWCPIX с CNPIXWCPIX с UBPIX

Сравнение комиссий UDPIX и WCPIX

UDPIX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии WCPIX в 1.78%.

WCPIX
Communication Services UltraSector ProFund
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund

Доходность на риск

UDPIX vs. WCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDPIX
Ранг доходности на риск UDPIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDPIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDPIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDPIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDPIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
WCPIX
Ранг доходности на риск WCPIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCPIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCPIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCPIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCPIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCPIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDPIX c WCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDPIXWCPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.67

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.14

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.19

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.79

3.73

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDPIX vs. WCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDPIX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа WCPIX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDPIX и WCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDPIXWCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.67

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.07

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.18

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.01

+0.31

Корреляция

Корреляция между UDPIX и WCPIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDPIX и WCPIX

Дивидендная доходность UDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности WCPIX в 1.54%

TTM202520242023202220212020201920182017
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		4.25%3.90%0.00%0.95%0.00%13.43%14.53%1.96%0.93%0.02%
WCPIX
Communication Services UltraSector ProFund		1.54%1.40%0.00%0.00%0.00%4.15%0.00%2.97%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDPIX и WCPIX

Максимальная просадка UDPIX за все время составила -81.97%, что меньше максимальной просадки WCPIX в -98.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDPIX и WCPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UDPIXWCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.97%

-98.94%

+16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.97%

-16.50%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-76.29%

+35.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.40%

-76.29%

+12.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.22%

-74.75%

+59.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.66%

-86.58%

+68.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

5.26%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности UDPIX и WCPIX

ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что UDPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDPIXWCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

7.67%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.53%

14.61%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.63%

27.48%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.91%

135.09%

-105.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.08%

98.31%

-63.23%