Сравнение UDPIX с REPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX).
UDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г.. REPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UDPIX и REPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDPIX и REPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | -12.54% | 19.96% | 18.13% | 23.94% | -19.89% | 52.21% | 15.74% | 47.47% | -13.82% | 54.86% |
REPIX ProFunds Real Estate UltraSector Fund | -0.91% | -1.98% | 0.89% | 10.34% | -38.59% | 59.56% | -15.75% | 41.02% | -9.97% | 11.32% |
Доходность по периодам
С начала года, UDPIX показывает доходность -12.54%, что значительно ниже, чем у REPIX с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции UDPIX превзошли акции REPIX по среднегодовой доходности: 18.20% против 2.46% соответственно.
UDPIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -12.54%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 18.20%
REPIX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -11.72%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -6.55%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 2.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDPIX и REPIX
UDPIX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии REPIX в 1.55%.
Доходность на риск
UDPIX vs. REPIX — Ранг доходности на риск
UDPIX
REPIX
Сравнение UDPIX c REPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDPIX | REPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | -0.21 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | -0.13 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.30 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | -0.92 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDPIX | REPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | -0.21 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.03 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.08 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.13 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между UDPIX и REPIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDPIX и REPIX
Дивидендная доходность UDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности REPIX в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | 4.46% | 3.90% | 0.00% | 0.95% | 0.00% | 13.43% | 14.53% | 1.96% | 0.93% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
REPIX ProFunds Real Estate UltraSector Fund | 0.87% | 1.23% | 1.98% | 1.43% | 3.31% | 12.77% | 0.89% | 2.57% | 1.28% | 0.00% | 3.66% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок UDPIX и REPIX
Максимальная просадка UDPIX за все время составила -81.97%, что меньше максимальной просадки REPIX в -91.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDPIX и REPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDPIX | REPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.97% | -91.23% | +9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.97% | -17.51% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | -51.35% | +10.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.40% | -58.17% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.22% | -33.61% | +14.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -32.36% | +14.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 5.66% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDPIX и REPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что UDPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDPIX | REPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 6.31% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 14.30% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.34% | 24.55% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.83% | 28.21% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 30.58% | +4.46% |