PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDPIX с FNPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDPIX с FNPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDPIX (ProFunds Ultra Dow 30 ProFund) and FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UDPIX returned 21.05%/yr vs 13.42%/yr for FNPIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. UDPIX charges 1.54%/yr vs 1.72%/yr for FNPIX.

Доходность

Сравнение доходности UDPIX и FNPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDPIX показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у FNPIX с доходностью -10.35%. За последние 10 лет акции UDPIX превзошли акции FNPIX по среднегодовой доходности: 21.05% против 13.42% соответственно.

UDPIX

1 день
0.94%
1 месяц
9.78%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.23%
1 год
39.20%
3 года*
24.35%
5 лет*
13.39%
10 лет*
21.05%

FNPIX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-10.35%
6 месяцев
-7.10%
1 год
-1.81%
3 года*
20.57%
5 лет*
8.17%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDPIX и FNPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		11.76%19.96%18.13%23.94%-19.89%52.21%15.74%47.47%-13.82%54.86%
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		-10.35%16.39%38.51%18.34%-23.84%57.11%-9.83%46.49%-17.23%27.19%

Correlation

The correlation between UDPIX and FNPIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2002 г.

0.85

The correlation between UDPIX and FNPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Dow 30 ProFund

ProFunds Financials UltraSector Fund

Часто сравнивают с UDPIX:
UDPIX с INPIXUDPIX с BLPIXUDPIX с NASDXUDPIX с UNPIXUDPIX с HCPIXUDPIX с BIPIXUDPIX с RYMDX
Часто сравнивают с FNPIX:
FNPIX с ^DJTFNPIX с XLFFNPIX с XLKFNPIX с XLVFNPIX с BIPIXFNPIX с PHPIXFNPIX с RMQHX

Доходность на риск

UDPIX vs. FNPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDPIX
Ранг доходности на риск UDPIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDPIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDPIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDPIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDPIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FNPIX
Ранг доходности на риск FNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDPIX c FNPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDPIXFNPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
-0.07

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
0.04

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.01

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

-0.07

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

-0.18

+7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDPIX vs. FNPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDPIX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа FNPIX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDPIX и FNPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDPIXFNPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

-0.07

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.30

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.44

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.10

+0.24

Просадки

Сравнение просадок UDPIX и FNPIX

Максимальная просадка UDPIX за все время составила -81.97%, что меньше максимальной просадки FNPIX в -93.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDPIX и FNPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDPIXFNPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.97%

-93.14%

+11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.37%

-22.37%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.41%

-23.21%

-10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-37.80%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.40%

-58.23%

-5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.16%

+14.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.57%

-36.22%

+18.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

8.95%

-3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности UDPIX и FNPIX

ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что UDPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDPIXFNPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

4.59%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

16.23%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.11%

21.37%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.99%

27.36%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.13%

30.65%

+4.48%

Сравнение комиссий UDPIX и FNPIX

UDPIX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии FNPIX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDPIX и FNPIX

Дивидендная доходность UDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как FNPIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		0.00%0.00%0.49%0.25%0.00%13.10%0.00%1.70%0.00%0.00%
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		3.49%3.90%0.00%0.95%0.00%13.43%14.53%1.96%0.93%0.02%

Часто задаваемые вопросы

UDPIX and FNPIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDPIX has higher volatility (6.00%) compared to FNPIX (4.59%). In terms of maximum drawdown, UDPIX dropped -81.97% vs FNPIX's -93.14%.

UDPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDPIX и FNPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор