Сравнение UDN с CSHP
UDN (Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - UDN is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. UDN is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, UDN returned -1.37% vs 3.94% for CSHP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. UDN charges 0.77%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности UDN и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
UDN
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -2.36%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- -1.37%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- -0.45%
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UDN и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -2.36% | 12.37% | -3.82% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between UDN and CSHP is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.03 |
The correlation between UDN and CSHP shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDN vs. CSHP — Ранг доходности на риск
UDN
CSHP
Сравнение UDN c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDN | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -27.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 6.46 | -5.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 65.45 | -65.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 381.67 | -382.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDN и CSHP
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDN | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -0.08% | -41.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.91% | -0.06% | -4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.97% | -0.04% | -28.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.63% | -0.00% | -20.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 0.01% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и CSHP
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что UDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDN | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.16% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.34% | 0.27% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 0.36% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 0.41% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.86% | 0.41% | +6.45% |
Сравнение комиссий UDN и CSHP
UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и CSHP
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 3.01% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
UDN and CSHP have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UDN has higher volatility (1.37%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, UDN dropped -41.67% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -1.37% for UDN. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -1.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.77% for UDN.
CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 3.01% for UDN.
UDN is categorized as Currency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.77% for UDN and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDN и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор